核心观点 - 报告核心观点为ESG策略在近期市场表现中展现出显著的超额收益，其中ESG舆情整合策略（沪深300）在报告期内上涨2.45%，相对于基准沪深300指数（-1.07%）获得了3.52%的超额收益 [1][5][10] 一、ESG策略近一周表现 ESG筛选策略（沪深300） - 该策略基于2023年12月8日发布的报告构建，结合了ESG增量风险信息与马科维兹资产组合理论 [1][5] - 截至2026年3月6日当周，策略上涨2.22%，相对于沪深300指数（-1.07%）获得3.29%的超额收益 [1][5] - 最近一个月总回报为2%，相对总回报为2%，最大涨幅4%，最大跌幅-1%，夏普比例为5.95 [1][5] - 成立以来总回报达76%，相对总回报为55%，年化平均回报19%，年化平均超额回报15% [8] ESG舆情整合策略（沪深300） - 该策略基于2025年2月28日发布的报告构建，结合了ESG舆情增量风险信息与马科维兹资产组合理论 [1][10] - 截至2026年3月6日当周，策略上涨2.45%，相对于基准沪深300指数（-1.07%）获得3.52%的超额收益 [1][10] - 最近一个月总回报为0.31%，相对总回报为-0.06%，最大涨幅2%，最大跌幅-2%，夏普比例为0.34 [1][10] - 成立以来总回报达108%，相对总回报为88%，年化平均回报26%，年化平均超额回报22% [13] 二、附录（策略收益统计与指标说明） ESG筛选策略收益统计 - 策略在最近一年总回报为10%，但相对总回报为-7%，表明其跑输基准 [8] - 风险收益指标显示，今年以来年化波动率为10%，跟踪误差为1%，与基准的相关系数为0.42 [8] - 成立以来Alpha为17%，Beta为0.48，信息比率高达65.41 [8] ESG舆情整合策略收益统计 - 策略在最近一年总回报为4%，相对总回报为-13% [13] - 风险收益指标显示，今年以来年化波动率为12%，跟踪误差为1%，与基准的相关系数为0.27 [13] - 成立以来Alpha为23%，Beta为0.44，信息比率高达83.07 [13] 关键绩效指标说明 - 报告附录详细解释了用于评估策略的各项指标定义与计算公式，包括年化收益、Alpha、Beta、夏普比率、最大回撤、信息比率等 [15][16]