核心观点 - 本周（截至2026年3月20日）ESG舆情整合策略（沪深300）表现突出，绝对收益为1.41%，相对于基准沪深300指数（下跌2.18%）取得了3.60%的超额收益 [1][5][10] - 本周ESG筛选策略（沪深300）下跌1.37%，但相对于基准沪深300指数（下跌2.18%）仍取得了0.82%的超额收益 [1][5] - 两种策略均结合了ESG（或ESG舆情）提供的增量风险信息与马科维兹资产组合理论进行构建 [1][5][10] ESG策略近一周表现 ESG筛选策略（沪深300） - 本周表现：截至2026年3月20日，策略下跌1.37%，基准沪深300下跌2.18%，超额收益为0.82% [1][5] - 近期表现：最近一个月总回报为5%，相对总回报为7%，最大涨幅为6%，最大跌幅为-1%，夏普比例为9.1 [1][5] - 历史表现：策略成立以来总回报为77%，相对总回报为60%，最大涨幅为81%，最大跌幅为-8% [8] - 风险收益指标：成立以来年化平均回报为20%，年化平均超额回报为16%，年化波动率为13%，Alpha为17%，Beta为0.48，信息比率高达70.58 [8] ESG舆情整合策略（沪深300） - 本周表现：截至2026年3月20日，策略上涨1.41%，基准沪深300下跌2.18%，超额收益为3.60% [1][10] - 近期表现：最近一个月总回报为5%，相对总回报为7%，最大涨幅为6%，最大跌幅为-1%，夏普比例为8.95 [1][10] - 历史表现：策略成立以来总回报为114%，相对总回报为96%，最大涨幅为127%，最大跌幅为-11% [11] - 风险收益指标：成立以来年化平均回报为27%，年化平均超额回报为23%，年化波动率为16%，Alpha为25%，Beta为0.44，信息比率高达91.04 [11] 附录（指标说明） - 报告附录详细解释了用于评估策略表现的各种关键指标的定义和计算公式 [15][16] - 涵盖的指标包括年化收益、相对回报、Alpha、Beta、下行风险、詹森指数、最大回撤、R平方、夏普比率、索提诺比率、跟踪误差、特雷诺比率、年化波动率、相关系数及半方差等 [15][16]