报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中长期维持做多经济的判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约；国债期货短线走势不明朗，建议观望，中长线风偏上行叠加经济复苏预期，建议T、TL逢高套保 [1] 股指期现货市场表现 - 3月30日，A股四大股指多数回调，上证指数上涨0.24%，报收3923.29点；深成指下跌0.25%，报收13726.19点；创业板指下跌0.68%，报收3273.36点；科创50指数下跌0.84%，报收1289.78点；市场成交19275亿元，较前日增加638亿元 [1] - 行业板块方面，有色金属、建筑材料、通信表现较好；公用事业、家用电器、电力设备表现一般 [1] - 从市场强弱看，IM>IC>IH>IF，个股涨/平/跌数分别为2865/162/2461；沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 - 57、 - 114、41、129亿元，分别变动 - 187、 - 67、+156、+97亿元 [1] - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为144.13、99.12、38.95与7.01点，基差年化收益率分别为 - 14.96%、 - 10.31%、 - 6.99%与 - 1.99%，三年期历史分位数分别为16%、21%、17%及33% [1] - 给出了各股指期货合约及对应指数的涨跌幅、现价、成交量、成交额等数据 [3] 国债期现货市场表现 - 3月30日，国债期货走强，活跃合约中，TS上涨0.04%，TF上涨0.1%，T上涨0.15%，TL上涨0.38% [1] - 目前活跃合约为2606合约，给出了2年、5年、10年、30年期国债期货CTD券的收益率变动、净基差、IRR等数据 [1] - 公开市场操作方面，央行货币投放2695亿元，货币回笼80亿元，净投放2615亿元 [1] - 给出了各国债期货合约及对应国债的涨跌幅、现价、成交量、成交额等数据 [5] - 展示了国债现货期限结构 [6][7] - 给出了短端资金利率市场变化数据 [8]