报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中长期维持做多经济的判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约 [3] - 国债期货短线走势不明朗，建议观望；中长线风偏上行叠加经济复苏预期，建议T、TL逢高套保 [3] 各部分总结 市场表现 - 4月17日，A股四大股指中上证指数下跌0.1%，报4051.43点；深成指上涨0.6%，报14885.42点；创业板指上涨1.43%，报3678.29点；科创50指数上涨0.08%，报1423.35点 [2] - 市场成交24,529亿元，较前日增加979亿元 [2] - 行业板块方面，通信、电子、房地产表现较好；食品饮料、医药生物、农林牧渔表现一般 [2] - 从市场强弱看，IM>IC>IF>IH，个股涨/平/跌数分别为2,390/124/2,982 [2] - 沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 -93、-139、21、211亿元，分别变动 -253、-100、+256、+97亿元 [2] - 4月17日，国债期货走势偏强，活跃合约中，TS上涨0.03%，TF上涨0.06%，T上涨0.15%，TL上涨0.67% [3] 股指期货 - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为56.44、27.59、30.07与8.67点，基差年化收益率分别为 -9.44%、-4.67%、-8.83%与 -4.14%，三年期历史分位数分别为49%、58%、9%及23% [3] 国债期货 - 目前活跃合约为2606合约，2年期国债期货CTD券为250024.IB，收益率变动 -0.75bps，对应净基差 -0.009，IRR1.38%；5年期国债期货CTD券为250014.IB，收益率变动 -0.75bps，对应净基差 -0.003，IRR1.34%；10年期国债期货CTD券为250025.IB，收益率变动 -2.25bps，对应净基差 -0.001，IRR1.33%；30年期国债期货CTD券为210014.IB，收益率变动 -3.5bps，对应净基差 -0.006，IRR1.36% [3] - 公开市场操作方面，央行货币投放5亿元，货币回笼20亿元，净回笼15亿元 [3] 股指期现货市场表现 - 展示了IC、IF、IH、IM各合约及对应指数的涨跌幅、现价、成交量等数据 [5] 国债期现货市场表现 - 展示了TS、TF、T、TL各合约及对应国债的涨跌幅、现价、成交量等数据 [6] 短端资金利率市场变化 - SHIBOR隔夜今价、昨价、一周前、一月前均为1.221、1.221、1.222、1.319 [9]