报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 对上证50ETF、上证300ETF、创业板ETF、中证1000股指、上证500ETF、华夏科创50ETF等期权标的进行市场数据展示与分析,并给出相应期权策略建议 [8][18][29] 根据相关目录分别进行总结 金融市场重要指数概况 - 上证指数收盘价4110.81,涨0.11%,成交额15141.93亿元,额变化 -803.49亿元 [3] - 上证50收盘价2943.90,涨0.58%,成交额2661.35亿元,额变化 -228.01亿元 [3] - 沪深300收盘价4943.02,涨0.48%,成交额9649.46亿元,额变化 -821.07亿元 [3] - 中证1000收盘价8793.49,涨1.31%,成交额6803.12亿元,额变化 -271.72亿元 [3] - 中证500收盘价8842.94,涨1.78%,成交额6840.20亿元,额变化 -298.66亿元 [3] - 深证成指收盘价16051.32,涨1.24%,成交额10526.13亿元,额变化 -512.54亿元 [3] 期权标的ETF市场概况 - 深圳100ETF收盘价4.091,涨0.59%,成交量122.98万份,成交额5.00亿元 [4] - 创业板ETF收盘价4.258,涨1.14%,成交量1663.47万份,成交额70.33亿元 [4] - 深证300ETF收盘价5.178,涨0.35%,成交量1032.37万份,成交额53.33亿元 [4] - 深证500ETF收盘价3.576,涨1.91%,成交量211.51万份,成交额7.49亿元 [4] - 上证50ETF收盘价3.024,涨0.63%,成交量1293.62万份,成交额39.03亿元 [4] - 上证300ETF收盘价4.967,涨0.51%,成交量2590.67万份,成交额128.39亿元 [4] - 上证500ETF收盘价8.985,涨1.93%,成交量282.71万份,成交额25.10亿元 [4] - 华夏科创50ETF收盘价2.096,涨3.61%,成交量4244.59万份,成交额87.49亿元 [4] - 易方达科创50ETF收盘价2.036,涨4.09%,成交量1184.63万份,成交额23.63亿元 [4] 上证50ETF期权情况 - 量仓PCR:看涨期权成交量784323,量变化 -378769,持仓量1087740,合変化 -9682,成交量PCR0.65,量PCR变化 -0.05,持仓量PCR0.62,仓PCR变化0.01 [5] - 压力支撑:加权隐波率44.06%,加权隐波率变化20.82%,年平均隐波率18.21%,HISV20为19.48% [6] - 策略建议:方向性策略无,波动性策略构建卖出看涨 + 看跌期权组合策略,如S_510050_2607P2850和S_510050_2607C3200 [8] 上证300ETF期权情况 - 量仓PCR:看涨期权成交量664269,量变化 -220025,持仓量636767,合変化 -9761,成交量PCR0.91,量PCR变化 -0.1,持仓量PCR0.92,仓PCR变化0.04 [15] - 压力支撑:加权隐波率38.13%,加权隐波率变化13.33%,年平均隐波率18.91%,HISV20为21.66% [16] - 策略建议:方向性策略无,波动性策略构建卖出看涨 + 看跌期权组合策略,如S_510300_2607P4700和S_510300_2607C5250 [18] 创业板ETF期权情况 - 量仓PCR:看涨期权成交量1285060,量变化 -200390,持仓量684767,合変化 -74167,成交量PCR0.77,量PCR变化 -0.27,持仓量PCR1.53,仓PCR变化0.11 [25] - 压力支撑:加权隐波率86.40%,加权隐波率变化38.50%,年平均隐波率33.76%,HISV20为39.47% [26] - 策略建议:方向性策略构建看涨期权牛市价差组合策略,如B_LC2607C4200和S_LC2607C4500;波动性策略无 [29] 中证1000股指期权情况 - 量仓PCR:看涨期权成交量153183,量变化 -32170,持仓量167094,合変化3729,成交量PCR0.77,量PCR变化 -0.03,持仓量PCR0.86,仓PCR变化0.03 [36] - 压力支撑:压力位9000,支撑位8000,加权隐波率26.37%,加权隐波率变化 -1.68%,年平均隐波率23.71%,HISV20为26.87% [37] - 策略建议:方向性策略无,波动性策略构建卖出看涨 + 看跌期权组合策略,如S_MO2607C8300和S_MO2607C9000 [39]
金融期权早报-20260625
五矿期货·2026-06-25 10:29