量化模型与构建方式 1. 模型名称：中证港股通信息技术综合指数(HKD) (港股通信息C) [30] 模型构建思路：构建一个反映港股通范围内信息技术行业上市公司证券整体表现的行业指数 [30] 模型具体构建过程： 1. 确定样本空间：以中证港股通综合指数的样本作为初始样本空间 [30] 2. 行业分类：将样本空间内的证券按照中证行业分类方法进行分类 [30] 3. 选样：选取所有被分类进入“信息技术”一级行业的证券作为指数样本 [30] 4. 指数计算：采用市值加权等方法计算指数，以反映样本股的整体表现 [30] 5. 定期调整：指数样本每半年定期调整一次，调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [30] 6. 临时调整：当中证港股通综合指数样本发生调整，或样本公司出现特殊事件（如行业归属变化、退市等）时，进行相应的临时调整 [30] 模型的回测效果 1. 港股通信息C指数 (2023-6-1 至 2026-6-18)，累计收益132.41%[35]，年化收益率32.32%[35]，年化波动率37.74%[36]，最大回撤-34.25%[36]，夏普比率0.86[36] 2. 恒生科技指数 (2023-6-1 至 2026-6-18)，累计收益26.81%[35]，年化收益率8.30%[35]，年化波动率34.17%[36]，最大回撤-33.94%[36]，夏普比率0.24[36] 3. 港股通科技指数 (2023-6-1 至 2026-6-18)，累计收益34.31%[35]，年化收益率10.49%[35]，年化波动率33.53%[36]，最大回撤-37.14%[36]，夏普比率0.31[36] 4. 港股通互联网指数 (2023-6-1 至 2026-6-18)，累计收益1.24%[35]，年化收益率0.87%[35]，年化波动率35.66%[36]，最大回撤-44.24%[36]，夏普比率0.02[36] 5. 恒生港股通软件及半导体指数 (2023-6-1 至 2026-6-18)，累计收益47.25%[35]，年化收益率14.31%[35]，年化波动率39.19%[36]，最大回撤-40.76%[36]，夏普比率0.37[36]