全球波动率数据及外汇综合报告:关注美联储货币政策会议纪要
方正中期期货·2024-02-20 00:00
外汇市场 - 美元指数呈现震荡运行态势,跌至104.25,近期表现偏强[2] - 欧元兑美元涨至1.0779,欧洲央行维持偏鹰货币政策基调[2] - 英镑兑美元跌至1.2597,随着美元指数高位回落,英镑上行行情将会持续[2] - 日元兑美元跌至150.14,日元继续下跌空间相对有限[2] - 美元兑离岸人民币跌至7.2113,预计人民币将会呈现升值走势[2] 全球股指波动率 - 标普500波动率指数环比变化为-1.52%,罗素2000波动率指数环比变化为-10.59%[5] - 美国主要股指波动率指数中,道琼斯工业平均波动率指数环比变化为-0.23%,纳斯达克100波动率指数环比变化为-1.31%[5] - 欧洲主要股指波动率指数中,欧元区斯托克50波动率指数环比变化为0.03%,富时100波动率指数环比变化为-0.84%[5] 货币波动率 - 美元指数历史波动率呈现上升趋势,从85增长至120[11] - 日元波动率指数相对稳定,保持在110-160之间[11] - 人民币波动率指数波动较小,维持在6-7.6之间[11] 商品市场 - 商品指数波动率较大,从60增长至150[13] - 能源业波动率指数波动较小,保持在55-65之间[13] 全球综合波动率 - 美国综合波动率为40%,亚洲综合波动率为35%[9] - 欧洲综合波动率指数为35%,亚洲综合波动率指数为60%[9]