报告的核心观点 - 本周融资净流出28.03亿元,融资成交占比回落至7.83%左右,累计融资净买入额与2023年7月中旬相当 [13][14] - 外资角度,本周北向资金净流出114.68亿元,净流入30日均线与2023年8月上旬相当,行业层面有色金属、电子和电力设备等行业获加仓,食品饮料、医药生物和计算机等行业遭减仓 [14][15] - 本周共有21家公司的高管层进行增减持,共计净减持1.01亿元,基础化工和机械设备等行业净增持规模居前,有色金属和商贸零售等行业净减持 [16] - 本周共有72家公司进行回购,共计9.55亿元,医药生物、电子和家用电器等行业回购金额排名靠前,个股海信视像和凯莱英回购超1亿元 [16] - 本周共有71只股票解禁,合计市值526.06亿元,信息技术、工业和材料等大类行业的解禁规模居前,个股南芯科技和云天励飞-U解禁市值超50亿元 [17][18] 基金市场回顾 - 本周ETF基金整体上净赎回,创业板ETF、科创50ETF和创业板50ETF净申购排名靠前,沪深300ETF、中证500ETF和中证1000ETF净赎回排名靠前 [19][20] - 行业层面,周期、医药和科技等ETF继续净申购,新能源等ETF继续净赎回,金融地产、互联网和军工等ETF由净赎回变为净申购,消费等ETF由净申购变为净赎回 [20][21] - 本周基金发行规模环比有所回落,偏股型基金和指数型基金共发行16.15亿份,较上周减少15.36亿份,存量结构上偏股型基金占比约82.85% [21] 货币市场跟踪 - 本周央行通过公开市场操作共从市场净回笼3940亿元 [22][23] - 本周资金价格有所上行,R007、DR007利差报收0.05%,资金面分层现象有所缓解 [24] - 本周离岸人民币价格有所抬升,隔夜及一周SHIBOR和CNH HIBOR均有所上涨 [24] - 同业存单到期收益率有所下行,AAA三个月及一年期收益率分别报收1.95%、2.08% [25] 债券市场跟踪 - 3月社融增速延续下行,增量同比减少5142亿元,其中人民币贷款同比少增6561亿元,政府债券同比少增1373亿元,M1同比增长1.1%,M2同比增长8.3% [26][27] - 本周新发债券规模显著回升,合计新发1358只,共计2.13万亿元,其中同业存单、国债和金融债发行规模居前 [27] - 国债角度,10年期与2年期分别报收2.28%、1.85%,周环比变动-1.00bp、-4.21bp,长短端国债利差走阔至0.44% [28] - 美债角度,10年期与2年期分别报收4.50%、4.88%,周环比变动+11bp、+15bp,长短端美债利率倒挂走阔至-0.38% [28] - 中美利差角度,本周美元指数走强至106.02,人民币对美元中间价报收7.0967,较上周贬值18个基点,十年期中美利差走阔至-2.22% [29] - 信用债方面,AAA、AA+、AA级优质企业债与5年期国开债利差均小幅下行 [30]