市场表现分析 - 上证综指连续第十个交易日创出4.8反弹以来的新高，各大指数持续修复4.7跳空缺口 [3] - 中证1000指数自4.8以来累计上涨8.30%，但同期最远月股指期货价格仅上涨约3%，导致负基差扩大至去年9.24以来高位 [3][4] - 中证1000股指期货贴水率显著高于沪深300，主因套保盘（卖出开仓）力量较大，且该指数股息率仅1%左右（沪深300为3%），分红因素影响较小 [6] 成交量与市场动能 - 历史数据显示，1.3%-1.4%的市值换手率（对应1.3-1.4万亿成交额）是强趋势波段的下限阈值 [7] - 当前融资盘净流出56亿，若成交额持续低于1.4万亿，可能反映交易盘资金退潮，需谨慎操作 [7] 四月中下旬日历效应 - 2005-2024年统计显示，4.15-4.30期间中证1000胜率仅25%，平均收益率-2.14%，沪深300胜率40%，平均收益率0.07% [8] - 2016-2024年数据进一步恶化：中证1000胜率降至22.22%，平均收益率-3.10%，反映季报披露期绩差公司集中公告的负面影响 [8][9] 衍生品交易工具 - 推出《中国期货市场品种波动属性》等工具表，用于跨品种套利、期权交易机会识别，需连接实时行情数据 [10] - 《全球宏观资产晴雨气候表》提供周度市场异动分析，无需外部数据源 [10] - 交易管理工具涵盖仓位测算（基于ATR）、投资组合风险管理等功能，适配多资产交易场景 [10]