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反转因子表现出色,中证 A500 增强组合年内超额 4.88%【国信金工】
量化藏经阁·2025-05-04 14:02

一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益-1.26%,本年超额收益1.88%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.50%,本年超额收益3.40%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.78%,本年超额收益4.40%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.22%,本年超额收益4.88%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中一年动量、一个月反转、DELTAROE等因子表现较好。 中证500成分股中一个月反转、SPTTM、高管薪酬等因子表现较好。 中证1000成分股中非流动性冲击、3个月盈利上下调、预期净利润环比等因 子表现较好。 中证A500成分股中一个月反转、一年动量、高管薪酬等因子表现较好。 公募基金重仓股中一年动量、DELTAROA、特异度等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高0.44%,最低-0.66%,中位 数-0.06%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.48%,最低-1.30%,中位 数-0.35%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.09%,最低-0.82%,中位 数-0.0 ...