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反转因子表现出色,中证 1000 增强组合年内超额6.24%【国信金工】
量化藏经阁·2025-05-11 08:55

一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.54%,本年超额收益2.44%。 中证500指数增强组合本周超额收益1.29%,本年超额收益4.77%。 中证1000指数增强组合本周超额收益1.67%,本年超额收益6.24%。 中证A500指数增强组合本周超额收益0.21%,本年超额收益5.19%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中预期PEG、单季ROE、单季EP等因子表现较好。 中证500成分股中三个月反转、一个月反转、三个月换手等因子表现较好。 中证1000成分股中一个月反转、特异度、三个月反转等因子表现较好。 中证A500指数成分股中三个月反转、预期PEG、预期EPTTM等因子表现较 好。 公募基金重仓股中一个月反转、三个月反转、预期PEG等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高0.57%,最低-0.34%,中位数 0.05%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.06%,最低-0.28%,中位数 0.25%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高0.97%,最低-0.55%,中位数 0.23%。 中证A500指 ...