量化市场跟踪 - 本周动量因子和成长性因子获得正收益（0.12%和0.04%）流动性因子、beta因子和规模因子取得明显负收益（-0.56%、-0.52%和-0.40%）市场动量效应占优，小市值风格仍较为显著 [2] 单因子表现 沪深300股票池 - 表现较好的因子有净利润断层(1.30%)、成交量的5日指数移动平均(1.15%)、总资产毛利率TTM(1.02%) - 表现较差的因子有对数市值因子(-1.02%)、动量弹簧因子(-1.12%)、早盘后收益因子(-1.29%) [3] 中证500股票池 - 表现较好的因子有毛利率TTM(1.65%)、单季度ROA(1.40%)、单季度总资产毛利率(1.26%) - 表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-0.42%)、5日反转(-0.49%)、早盘后收益因子(-0.64%) [3] 流动性1500股票池 - 表现较好的因子有5日平均换手率(0.45%)、5分钟收益率偏度(0.36%)、下行波动率占比(0.33%) - 表现较差的因子有动量弹簧因子(-1.07%)、5日反转(-1.11%)、单季度净利润同比增长率(-1.19%) [3] 因子行业内表现 - 净资产增长率因子在综合行业表现较好，净利润增长率因子在钢铁行业表现较好 - 每股净资产因子在美容护理行业表现较好，每股经营利润TTM因子在煤炭行业表现较好 - 5日动量因子在综合行业动量效应明显，在石油石化、食品饮料行业反转效应明显 - 1月动量因子在综合、轻工制造行业动量效应明显，在汽车、交通运输、家用电器行业反转效应显著 - 估值类因子中，BP因子在美容护理行业表现较好，EP因子在煤炭行业表现较好 - 对数市值因子在综合、煤炭行业正收益明显，残差波动率因子在医药生物、综合、美容护理行业表现较好，流动性因子在医药生物、轻工制造行业表现较好 [4] PB-ROE-50组合跟踪 - 本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中超额收益1.15%，中证800股票池中超额收益0.29%，全市场股票池中超额收益-0.30% [6] 机构调研组合跟踪 - 本周公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.54%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益2.61% [7] 大宗交易组合跟踪 - 本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.61% [8] 定向增发组合跟踪 - 本周定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.12% [9]