指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.32%，本年累计超额收益3.16% [1][5] - 中证500指数增强组合本周超额收益0.64%，本年累计超额收益6.49% [1][5] - 中证1000指数增强组合本周超额收益0.52%，本年累计超额收益8.57% [1][5] - 中证A500指数增强组合本周超额收益0.35%，本年累计超额收益6.13% [1][5] 选股因子表现 沪深300成分股 - 近期有效因子：预期净利润环比（本周0.63%）、3个月盈利上下调（本周0.50%）、单季超预期幅度（本周0.35%） [6] - 弱势因子：三个月反转（本周-0.62%）、单季EP（本周-0.57%）、预期EPTTM（本周-0.56%） [6] 中证500成分股 - 近期有效因子：非流动性冲击（本周1.02%）、单季ROE（本周0.86%）、预期PEG（本周0.72%） [10] - 弱势因子：一年动量（本周-0.54%）、特异度（本周-0.37%）、单季SP（本周-0.23%） [10] 中证1000成分股 - 近期有效因子：三个月换手（本周1.98%）、一个月换手（本周1.90%）、非流动性冲击（本周1.80%） [12] - 弱势因子：一年动量（本周-0.85%）、EPTTM年分位点（本周-0.78%）、单季营利同比增速（本周-0.71%） [12] 公募基金重仓股 - 近期有效因子：非流动性冲击（本周0.80%）、三个月换手（本周0.75%）、一个月换手（本周0.67%） [16] - 弱势因子：一年动量（本周-0.99%）、预期EPTTM（本周-0.61%）、一个月反转（本周-0.44%） [16] 公募基金指数增强产品 产品规模 - 沪深300增强产品67只，总规模778亿元；中证500增强产品70只，总规模454亿元 [18] - 中证1000增强产品46只，总规模150亿元；中证A500增强产品35只，总规模223亿元 [18] 超额收益表现 - 沪深300增强产品：本周超额收益中位数0.11%，最高1.07%，最低-0.38% [21] - 中证500增强产品：本周超额收益中位数0.45%，最高0.90%，最低-0.43% [23] - 中证1000增强产品：本周超额收益中位数0.26%，最高1.00%，最低-0.41% [26] - 中证A500增强产品：本周超额收益中位数0.09%，最高0.41%，最低-0.19% [27] 方法论说明 - MFE组合构建通过优化模型最大化单因子暴露，控制行业/风格偏离等约束条件 [28] - 公募重仓指数选取普通股票型及偏股混合型基金持仓，按累计权重90%筛选成分股 [30][31]