本文首发于公众号"私募排排网"。 （点击↑↑ 上图查看详情 ） 随着量化工具在投资领域的应用越来越广泛，量化策略早已成为了市场中不可或缺的参与力量之 一。在私募基金中典型的量化产品是量化多头策略，主要通过量化模型和算法进行选股和优化， 旨在获得超越基准指数的超额收益。具体划分，又可分为指数增强与量化选股等。 私募排排网数据显示，在刚过去的5月份， 有业绩显示的 574 只 量 化 多 头 产 品 收 益 均 值 为 3.77%，超额收益均值为2.45%，表现较为亮眼。 其中沪深300、中证500、中证100私募指增产 品分别实现超额收益均值为0.97%、3.03%、2.84%，量化选股超额收益均值为2.08%。 | 三级策略 | 符合排名规则的 产品数 | 5月收益均值 | | 5月超额收益均值 5月份正超额产品数 | 正超额占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沪深300指增 | 30 | 2.84% | 0.97% | 27 | 90.00% | | 中证500指增 | 168 | 3.74% | 3.03% | 163 | 97.02% | | 中证1 ...