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成长稳健组合年内排名主动股基前6%
量化藏经阁·2025-06-21 14:04

国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.21%,相对偏股混合型基金指数超额收益1.44%,本年绝对收益2.35%,超额收益-1.54%,在主动股基中排名46.01%分位点(1596/3469)[1][13] - 本周超预期精选组合绝对收益-2.84%,超额收益-1.19%,本年绝对收益12.67%,超额收益8.78%,在主动股基中排名11.50%分位点(399/3469)[1][14] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益-1.14%,超额收益0.51%,本年绝对收益6.52%,超额收益2.63%,在主动股基中排名26.43%分位点(917/3469)[1][23] - 本周成长稳健组合绝对收益-2.33%,超额收益-0.69%,本年绝对收益17.69%,超额收益13.80%,在主动股基中排名5.88%分位点(204/3469)[1][24] - 本周股票收益中位数-2.47%,23%股票上涨,主动股基收益中位数-1.34%,14%基金上涨,本年股票收益中位数3.81%,59%股票上涨,主动股基收益中位数1.80%,62%基金上涨[1][32] 优秀基金业绩增强组合 - 策略通过量化方法对标主动股基中位数(偏股混合型基金指数885001.WI),以优选基金持仓为基准控制个股、行业及风格偏离,2012-2024年考虑仓位后年化收益20.50%,超额12.36%,多数年份排名前30%[33][34][35] - 2024年组合绝对收益8.63%,超额5.18%,排名29.62%分位点(985/3325),2025年H1绝对收益2.35%,超额-1.54%[37][13] 超预期精选组合 - 策略筛选研报标题超预期且分析师上调净利润的股票池,结合基本面与技术面精选,2010-2024年考虑仓位后年化收益28.53%,超额23.02%,2024年绝对收益25.69%,超额22.24%,排名3.13%分位点(104/3325)[38][39][42] - 2025年H1绝对收益12.67%,超额8.78%,偏股混合型基金指数同期收益3.89%[14][15] 券商金股业绩增强组合 - 策略以券商金股股票池为基准进行优化,2018-2024年考虑仓位后年化收益19.01%,超额14.87%,2024年绝对收益19.45%,超额16.00%,排名6.80%分位点(226/3325)[43][44][47] - 2025年H1绝对收益6.52%,超额2.63%,偏股混合型基金指数同期收益3.89%[23][20] 成长稳健组合 - 策略采用"先时序后截面"的二维评价体系,聚焦财报披露前的超额收益黄金期,2012-2024年考虑仓位后年化收益34.74%,超额26.43%,2024年绝对收益17.69%,超额13.80%[48][49][24] - 2025年H1组合收益17.69%,显著跑赢偏股混合型基金指数(3.89%),排名5.88%分位点(204/3469)[24][25] 市场表现监控 - 本周股票收益分布:10%分位点-7.08%,中位数-2.47%,90%分位点3.43%,主动股基10%分位点-3.87%,中位数-1.34%,90%分位点0.41%[28] - 本年股票收益分布:10%分位点-13.91%,中位数3.81%,90%分位点40.31%,主动股基10%分位点-5.68%,中位数1.80%,90%分位点13.60%[28]