指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益-0 11%，本年超额收益6 68% [1][5] - 中证500指数增强组合本周超额收益-0 18%，本年超额收益7 95% [1][5] - 中证1000指数增强组合本周超额收益-0 79%，本年超额收益12 30% [1][5] - 中证A500指数增强组合本周超额收益-0 26%，本年超额收益7 34% [1][5] 选股因子表现跟踪 沪深300成分股 - 单季营利同比增速、三个月反转、特异度等因子表现较好 [1][6] - 最近一月单季ROE、DELTAROE、预期EPTTM等因子表现较好 [6] - 今年以来DELTAROE、单季营利同比增速、三个月机构覆盖等因子表现较好 [6] 中证500成分股 - 一年动量、特异度、单季营收同比增速等因子表现较好 [1][8] - 最近一月单季营收同比增速、单季营利同比增速、DELTAROE等因子表现较好 [8] - 今年以来单季营收同比增速、一个月反转、预期PEG等因子表现较好 [8] 中证1000成分股 - 一年动量、三个月反转、标准化预期外盈利等因子表现较好 [1][10] - 最近一月标准化预期外盈利、高管薪酬、单季营利同比增速等因子表现较好 [10] - 今年以来非流动性冲击、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较好 [10] 中证A500成分股 - 单季营利同比增速、三个月反转、一年动量等因子表现较好 [1][12] - 最近一月DELTAROE、单季营利同比增速、预期PEG等因子表现较好 [12] - 今年以来预期PEG、单季营利同比增速、一个月反转等因子表现较好 [12] 公募基金重仓股 - 三个月反转、特异度、单季营利同比增速等因子表现较好 [1][14] - 最近一月单季营利同比增速、DELTAROE、单季净利同比增速等因子表现较好 [14] - 今年以来DELTAROA、DELTAROE、预期净利润环比等因子表现较好 [14] 公募基金指数增强产品表现 产品规模 - 沪深300指数增强产品69只，总规模790亿元 [16] - 中证500指数增强产品70只，总规模454亿元 [16] - 中证1000指数增强产品46只，总规模150亿元 [16] - 中证A500指数增强产品40只，总规模250亿元 [16] 沪深300指数增强产品 - 本周超额收益最高0 98%，最低-0 64%，中位数0 20% [1][19] - 最近一月超额收益最高2 09%，最低-0 20%，中位数0 62% [19] - 今年以来超额收益最高8 27%，最低-1 27%，中位数2 16% [19] 中证500指数增强产品 - 本周超额收益最高0 82%，最低-1 45%，中位数-0 17% [1][22] - 最近一月超额收益最高2 92%，最低-1 84%，中位数1 03% [22] - 今年以来超额收益最高7 87%，最低-2 10%，中位数3 44% [22] 中证1000指数增强产品 - 本周超额收益最高1 47%，最低-1 10%，中位数0 01% [1][25] - 最近一月超额收益最高3 62%，最低-0 86%，中位数1 43% [25] - 今年以来超额收益最高13 03%，最低0 99%，中位数5 53% [25] 中证A500指数增强产品 - 本周超额收益最高0 95%，最低-0 48%，中位数0 11% [1][26] - 最近一月超额收益最高1 70%，最低-0 88%，中位数0 73% [26] 方法论 MFE组合构建 - 采用组合优化模型最大化单因子暴露，控制行业、风格、个股权重等约束 [27][28] - 设置个股相对于基准权重偏离幅度为0 5%-1% [28] 公募重仓指数构建 - 选取普通股票型和偏股混合型基金持仓，剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [29] - 将基金持仓股票权重平均后选取累计权重达90%的股票作为成分股 [29]