国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益0.21%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.05%，本年绝对收益6.35%，超额收益-1.86%，在主动股基中排名46.53%分位点（1614/3469）[1][15] - 本周超预期精选组合绝对收益2.46%，超额收益1.20%，本年绝对收益17.50%，超额收益9.30%，在主动股基中排名12.42%分位点（431/3469）[1][16] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益1.07%，超额收益-0.18%，本年绝对收益10.21%，超额收益2.00%，在主动股基中排名29.98%分位点（1040/3469）[1][28] - 本周成长稳健组合绝对收益2.00%，超额收益0.74%，本年绝对收益24.13%，超额收益15.92%，在主动股基中排名6.00%分位点（208/3469）[1][37] - 本周股票收益中位数0.24%，53%股票上涨，主动股基收益中位数1.21%，84%基金上涨 [1][46] - 本年股票收益中位数9.64%，70%股票上涨，主动股基收益中位数5.79%，83%基金上涨 [1][46] 优秀基金业绩增强组合 - 策略从对标宽基指数转变为对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并采用量化方法增强 [1][47] - 2012-2025年区间年化收益20.31%，相对偏股混合型基金指数年化超额11.83%，大部分年度排名前30% [49][52] - 本期组合仓位90%，以偏股混合型基金指数为基准 [4] 超预期精选组合 - 通过研报标题超预期与分析师上调净利润筛选股票池，再进行基本面和技术面精选 [1][53] - 2010-2025年区间年化收益28.85%，相对偏股混合型基金指数年化超额22.98%，基本每年排名前30% [54][57] - 本期组合仓位90%，本年收益率17.50%，超额收益9.30% [16][20] 券商金股业绩增强组合 - 以券商金股股票池为选股空间，控制个股和风格偏离，行业配置参考公募基金分布 [58] - 2018-2025年区间年化收益19.34%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.38%，每年排名前30% [59][61] - 本期组合仓位90%，本年收益率10.21%，超额收益2.00% [28][29] 成长稳健组合 - 采用"先时序、后截面"的二维评价体系，根据财报披露日间隔天数分档选股 [1][62] - 2012-2025年区间年化收益35.51%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.88%，基本每年排名前30% [63] - 本期组合仓位90%，本年收益率24.13%，超额收益15.92% [37][34] 公募基金表现监控 - 本周股票收益分布：中位数0.24%，90%分位点5.74%，最大涨幅51.55% [42] - 本年股票收益分布：中位数9.64%，90%分位点50.71%，最大涨幅505.67% [42] - 本周主动股基收益分布：中位数1.21%，90%分位点2.92%，最大涨幅17.05% [42] - 本年主动股基收益分布：中位数5.79%，90%分位点13.77%，最大涨幅82.87% [42]