量化市场跟踪 - 本周全市场股票池中Beta因子和估值因子分别获取正收益0.48%和0.26%，市值因子和盈利因子分别获取负收益-0.24%和-0.42%，市场表现为小市值风格 [2] - 动量因子获取负收益-0.44%，市场表现为反转风格 [2] 单因子表现 - 沪深300股票池中表现较好的因子包括单季度净利润同比增长率(1.83%)、单季度营业利润同比增长率(1.75%)、净利润率TTM(1.52%)，表现较差的因子包括早盘后收益因子(-1.76%)、动量弹簧因子(-1.73%)、成交量的5日指数移动平均(-1.49%) [3] - 中证500股票池中表现较好的因子包括市净率因子(2.57%)、下行波动率占比(2.07%)、市销率TTM倒数(1.33%)，表现较差的因子包括动量弹簧因子(-1.23%)、单季度总资产毛利率(-1.22%)、总资产毛利率TTM(-1.16%) [3] - 流动性1500股票池中表现较好的因子包括下行波动率占比(0.74%)、净利润断层(0.49%)、单季度ROE同比(0.46%)，表现较差的因子包括ROA稳定性(-1.43%)、早盘后收益因子(-1.38%)、动量调整大单(-1.35%) [3] 因子行业内表现 - 基本面因子在交通运输行业正收益较为一致，包括净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子 [4] - 估值类因子中BP因子在房地产行业正收益明显 [4] - 残差波动率因子和流动性因子在有色金属行业正收益明显 [4] - 市值风格上本周多数行业表现为小市值风格 [4] PB-ROE-50组合跟踪 - 本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中获取正超额收益0.92%，在中证500股票池中获得超额收益-0.56%，在中证800股票池中获得超额收益-0.38% [5] 机构调研组合跟踪 - 本周公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.80%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.21% [6] 大宗交易组合跟踪 - 本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益1.22% [7] 定向增发组合跟踪 - 本周定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.05% [8]