指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.42%，本年超额收益8.31% [1][4] - 中证500指数增强组合本周超额收益0.63%，本年超额收益10.17% [1][4] - 中证1000指数增强组合本周超额收益0.48%，本年超额收益15.24% [1][4] - 中证A500指数增强组合本周超额收益0.28%，本年超额收益9.48% [1][4] 选股因子表现跟踪 - 沪深300成分股中单季营收同比增速、DELTAROA、单季ROE等因子表现较好 [1][5] - 中证500成分股中一年动量、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较好 [1][6] - 中证1000成分股中三个月反转、标准化预期外收入、单季超预期幅度等因子表现较好 [1][7] - 中证A500指数成分股中DELTAROA、标准化预期外盈利、单季ROA等因子表现较好 [1][8] - 公募基金重仓股中一年动量、标准化预期外收入、预期净利润环比等因子表现较好 [1][9] 公募基金指数增强产品表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高2.14%，最低-0.62%，中位数-0.06% [1][18] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.73%，最低-1.10%，中位数-0.09% [1][20] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高0.91%，最低-0.81%，中位数0.13% [1][21] - 中证A500指数增强产品本周超额收益最高1.06%，最低-0.90%，中位数-0.02% [1][23] 公募基金指数增强产品规模 - 沪深300指数增强产品共有70只，总规模790亿元 [17] - 中证500指数增强产品共有71只，总规模456亿元 [17] - 中证1000指数增强产品共有46只，总规模150亿元 [17] - 中证A500指数增强产品共有52只，总规模289亿元 [17] 因子MFE组合构建方式 - 采用组合优化模型构建最大化单因子暴露组合，控制行业暴露、风格暴露等约束 [27] - 设置个股相对于基准指数权重的偏离幅度为0.5%-1% [28] - 每月末构建单因子MFE组合，计算历史收益并扣除交易费用 [28] 公募重仓指数构建方式 - 选取普通股票型和偏股混合型基金，剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [29] - 通过基金定期报告获取持股信息，构建公募基金平均持仓 [29] - 选取累计权重达到90%的股票作为成分股构建公募基金重仓指数 [29]