国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益2.29%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.48%，本年绝对收益12.86%，超额收益-1.63%，在主动股基中排名44.05%分位点（1528/3469）[1][12] - 本周超预期精选组合绝对收益0.45%，相对超额收益-1.36%，本年绝对收益24.97%，超额收益10.48%，在主动股基中排名13.64%分位点（473/3469）[1][9] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益1.75%，相对超额收益-0.06%，本年绝对收益16.12%，超额收益1.64%，在主动股基中排名32.52%分位点（1128/3469）[1][22] - 本周成长稳健组合绝对收益0.28%，相对超额收益-1.52%，本年绝对收益29.97%，超额收益15.49%，在主动股基中排名8.27%分位点（287/3469）[1][23] - 本周股票收益中位数1.72%，73%股票上涨，主动股基收益中位数1.81%，88%基金上涨[1][31] - 本年股票收益中位数15.73%，81%股票上涨，主动股基收益中位数11.54%，94%基金上涨[1][31] 优秀基金业绩增强组合 - 策略以偏股混合型基金指数为基准，采用量化方法对优秀基金持仓进行增强，年化收益20.31%，相对基准年化超额11.83%[4][32][34] - 组合在2012-2025年期间大部分年度排名位于主动股基前30%，2025年组合收益率12.86%，基准收益率14.49%[6][36] 超预期精选组合 - 策略通过筛选研报标题超预期与分析师上调净利润的股票池，结合基本面和技术面精选构建组合，年化收益30.55%，相对基准年化超额24.68%[9][37][38] - 组合在2010-2025年每年均排名主动股基前30%，2025年组合收益率24.97%，基准收益率14.49%[13][40] 券商金股业绩增强组合 - 策略以券商金股股票池为基础，通过组合优化控制个股和风格偏离，年化收益19.34%，相对基准年化超额14.38%[17][41][42] - 组合在2018-2025年每年均排名主动股基前30%，2025年组合收益率16.12%，基准收益率14.49%[19][45] 成长稳健组合 - 策略采用"先时序、后截面"的二维评价体系，聚焦财报披露前的超额收益窗口期，年化收益35.51%，相对基准年化超额26.88%[21][46][47] - 组合在2012-2025年基本保持主动股基前30%排名，2025年组合收益率29.97%，基准收益率14.49%[24][50] 公募基金表现监控 - 本周股票收益分布：最小值-25%，中位数1.72%，最大值184.05%，主动股基收益分布：最小值-4.35%，中位数1.81%，最大值11.66%[26][29] - 本年股票收益分布：最小值-41.9%，中位数15.73%，最大值895.95%，主动股基收益分布：最小值-19.6%，中位数11.54%，最大值102.83%[26][29]