指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.78%，本年超额收益9.31% [1][5] - 中证500指数增强组合本周超额收益-0.52%，本年超额收益9.90% [1][5] - 中证1000指数增强组合本周超额收益0.07%，本年超额收益15.69% [1][5] - 中证A500指数增强组合本周超额收益0.26%，本年超额收益9.96% [1][5] 选股因子表现 - 沪深300成分股中特异度、EPTTM一年分位点、单季净利同比增速等因子表现较好 [1][6] - 中证500成分股中三个月波动、EPTTM一年分位点、预期BP等因子表现较好 [1][10] - 中证1000成分股中三个月机构覆盖、三个月反转、预期BP等因子表现较好 [1][12] - 中证A500指数成分股中特异度、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较好 [1][14] - 公募基金重仓股中三个月机构覆盖、特异度、三个月反转等因子表现较好 [1][16] 公募基金指数增强产品表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.28%，最低-0.98%，中位数0.12% [1][21] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.41%，最低-1.31%，中位数0.04% [1][24] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高0.82%，最低-0.47%，中位数0.15% [1][28] - 中证A500指数增强产品本周超额收益最高1.16%，最低-0.57%，中位数-0.04% [1][29] 公募基金指数增强产品规模 - 沪深300指数增强产品共有70只，总规模782亿元 [18] - 中证500指数增强产品共有71只，总规模451亿元 [18] - 中证1000指数增强产品共有46只，总规模151亿元 [18] - 中证A500指数增强产品共有52只，总规模242亿元 [18] 因子MFE组合构建方法 - 采用组合优化模型构建最大化单因子暴露组合，控制行业暴露、风格暴露等约束条件 [30][31] - 设置个股相对于基准指数权重偏离幅度为0.5%-1% [31] - 每月末根据约束条件构建单因子MFE组合，计算历史收益并扣除交易费用 [31] 公募重仓指数构建方法 - 选取普通股票型基金和偏股混合型基金持仓信息构建指数 [32] - 剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [32] - 将符合条件基金的持仓股票权重平均，选取累计权重达90%的股票作为成分股 [33]