公开市场操作 - 央行8月1日开展1260亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 投标量与中标量均为1260亿元 [1] - 当日逆回购到期7893亿元 单日净回笼6633亿元 当周净投放69亿元 [1] - 8月4日至8日一周将有16632亿元逆回购到期 每日到期规模分别为4958亿元/4492亿元/3090亿元/2832亿元/1260亿元 [1] 资金面 - 跨月后银行间市场资金面充裕 DR001下行超8bp至1.31% 7天期利率下滑13bp [3] - 美国隔夜融资担保利率为4.32% [3] 同业存单 - 全国及主要股份制银行一年期同业存单成交利率1.635% 较上日微降 [7] 利率债与国债期货 - 银行间主要利率债收益率涨跌不一 [9] - 国债期货收盘分化：30年期跌0.07% 10年期跌0.02% 5年期和2年期持平 [14][15] 政策动态 - 财政部8月8日起恢复对新发国债/地方债/金融债利息收入征收增值税 存量债券免税延续至到期 [16] - 央行下半年继续实施适度宽松货币政策 强化利率政策执行 支持"两重""两新"领域融资 [16] - 发改委将设立新型政策性金融工具 推动民企参与重大项目 第三批690亿元以旧换新国债资金已下达 [16] 地方政府债务 - 厦门市通过国企垫资新增隐性债务683.96亿元 武汉东湖高新区新增103.85亿元 成都市新增614.08亿元 [17][18] 全球宏观 - 美国推迟对67国商品加征15%-41%关税至8月7日 为谈判留窗口期 [20] 债券市场事件 - 大悦城拟29.32亿元回购股份私有化退市 恒大汽车延迟寄发通函至8月29日 [22] - 农发行8月4日招标发行不超过250亿元金融债 全球信用债利差触及2007年以来低点 [22] - 负面事件涉及辽阳辽东农商行评级推迟/新力地产隐含评级下调/旭辉集团债券展期等10起案例 [22] 城投非标风险 - 成都花园水城城建投资债权计划违约 泉州/重庆私募基金风险提示 川信信托计划违约及风险提示共5起 [23]