国信金工主动量化策略表现 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益4.17%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.65%，本年绝对收益22.11%，相对超额收益-2.61%，在主动股基中排名49.21%分位点（1707/3469）[1][7][11] - 超预期精选组合本周绝对收益3.71%，相对超额收益0.19%，本年绝对收益39.73%，相对超额收益15.01%，在主动股基中排名14.36%分位点（498/3469）[1][7][20] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益3.94%，相对超额收益0.42%，本年绝对收益27.90%，相对超额收益3.18%，在主动股基中排名33.90%分位点（1176/3469）[1][7][21] - 成长稳健组合本周绝对收益3.38%，相对超额收益-0.14%，本年绝对收益45.63%，相对超额收益20.91%，在主动股基中排名8.91%分位点（309/3469）[1][7][29] 市场整体表现 - 本周股票收益中位数2.43%，79%股票上涨，21%下跌；主动股基收益中位数3.28%，97%基金上涨，3%下跌[1][37] - 本年股票收益中位数23.19%，87%股票上涨，13%下跌；主动股基收益中位数22.06%，99%基金上涨，1%下跌[1][37] - 股票收益率分布：本周最小-22.05%，最大61.14%，中位数2.43%；本年最小-41.06%，最大1166.42%，中位数23.19%[34] 策略方法论 - 优秀基金业绩增强组合：对标主动股基中位数，采用量化方法对优秀基金持仓进行增强，控制个股、行业及风格偏离[2][35][36] - 超预期精选组合：以研报标题超预期与分析师全线上调净利润为筛选条件，结合基本面和技术面双重维度精选个股[1][41] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准，通过组合优化控制个股和风格偏离，行业配置对标公募基金分布[1][45] - 成长稳健组合：采用"先时序、后截面"二维评价体系，优先选择临近财报披露日的成长股，结合多因子打分精选个股[1][49] 历史业绩表现 - 优秀基金业绩增强组合全样本年化收益20.31%，相对偏股混合型基金指数年化超额11.83%，2012年以来多数年度排名前30%[38][40] - 超预期精选组合全样本年化收益30.55%，相对偏股混合型基金指数年化超额24.68%，2010年以来每年排名前30%[43] - 券商金股业绩增强组合全样本年化收益19.34%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.38%，2018-2025年持续排名前30%[46][48] - 成长稳健组合全样本年化收益35.51%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.88%，2012年以来基本保持前30%排名[50]