国信金工指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益2.90%，本年超额收益15.46% [1][7] - 中证500指数增强组合本周超额收益-0.67%，本年超额收益10.61% [1][7] - 中证1000指数增强组合本周超额收益0.18%，本年超额收益15.26% [1][7] - 中证A500指数增强组合本周超额收益-1.39%，本年超额收益8.91% [1][7] 选股因子表现跟踪 - 沪深300成分股中单季ROE因子最近一周收益2.22%，单季ROA因子收益2.08%，DELTAROE因子收益1.73% [8] - 中证500成分股中DELTAROA因子最近一周收益1.35%，DELTAROE因子收益1.26%，单季净利同比增速因子收益1.23% [10] - 中证1000成分股中标准化预期外盈利因子最近一周收益2.26%，单季净利同比增速因子收益1.81%，DELTAROA因子收益1.77% [12] - 中证A500成分股中DELTAROE因子最近一周收益2.46%，单季ROE因子收益2.34%，DELTAROA因子收益2.17% [16] - 公募基金重仓股中预期PEG因子最近一周收益1.66%，单季ROE因子收益1.53%，标准化预期外盈利因子收益1.42% [18] 公募基金指数增强产品表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高2.81%，最低-2.40%，中位数-0.38% [20][22] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.26%，最低-2.79%，中位数-0.51% [23][24] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.32%，最低-1.44%，中位数-0.06% [25] - 中证A500指数增强产品本周超额收益最高0.71%，最低-1.82%，中位数-0.51% [26][29] 产品规模统计 - 公募基金沪深300指数增强产品共70只，总规模770亿元 [19] - 中证500指数增强产品共71只，总规模432亿元 [19] - 中证1000指数增强产品共46只，总规模150亿元 [19] - 中证A500指数增强产品共52只，总规模205亿元 [19] 方法论说明 - 采用最大化单因子暴露组合（MFE）构建方式，控制行业暴露、风格暴露等约束条件 [28][31] - 公募重仓指数选取普通股票型及偏股混合型基金持仓，剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [33][35] - 组合优化模型限制个股相对基准权重偏离0.5%-1%，成分股内权重占比100% [32][34]