国信金工主动量化策略表现 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益-1.31%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.71%，本年绝对收益24.74%，相对超额收益-2.77%，在主动股基中排名48.80%分位点（1693/3469）[1][3][14] - 超预期精选组合本周绝对收益-1.63%，相对超额收益-1.03%，本年绝对收益41.45%，相对超额收益13.93%，在主动股基中排名17.96%分位点（623/3469）[1][3][25] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益-2.58%，相对超额收益-1.98%，本年绝对收益30.55%，相对超额收益3.03%，在主动股基中排名36.12%分位点（1253/3469）[1][3][36] - 成长稳健组合本周绝对收益-0.07%，相对超额收益0.53%，本年绝对收益49.12%，相对超额收益21.60%，在主动股基中排名10.90%分位点（378/3469）[1][3][44] 策略构建方法论 - 优秀基金业绩增强组合以优选基金持仓为选股空间，采用组合优化控制个股、行业及风格偏离，目标战胜主动股基中位数[49][50] - 超预期精选组合通过研报标题超预期与分析师上调净利润筛选股票池，再进行基本面和技术面双层优选[56] - 券商金股业绩增强组合以券商金股股票池为基准，控制组合与基准在个股和风格上的偏离，行业分布对标公募基金[60] - 成长稳健组合采用时序和截面二维评价体系，优先选择临近财报披露日的股票，并结合多因子打分和风险控制机制[64] 历史绩效表现 - 优秀基金业绩增强组合在2012-2025年6月区间年化收益20.31%，相对偏股混合型基金指数年化超额11.83%，多数年份排名股基前30%[51][52] - 超预期精选组合在2010-2025年6月区间年化收益30.55%，相对偏股混合型基金指数年化超额24.68%，每年排名均位于股基前30%[57][59] - 券商金股业绩增强组合在2018-2025年6月区间年化收益19.34%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.38%，各年度排名均在前30%[61][63] - 成长稳健组合在2012-2025年6月区间年化收益35.51%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.88%，基本保持股基前30%排名[65] 市场基准对比 - 偏股混合型基金指数（885001.WI）本年收益率为27.52%[15][24][29][39] - 中证500指数本周收益-1.85%，本年收益20.75%[6] - 主动股基收益中位数本周为-0.68%（36%上涨），本年为24.49%（98%上涨）[1][52] - 股票收益中位数本周为-1.32%（36%上涨），本年为20.32%（84%上涨）[1][52]