国信金工指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.86%，本年超额收益16.44% [1][8] - 中证500指数增强组合本周超额收益-0.49%，本年超额收益9.76% [1][8] - 中证1000指数增强组合本周超额收益1.46%，本年超额收益16.90% [1][8] - 中证A500指数增强组合本周超额收益0.69%，本年超额收益9.70% [1][8] 选股因子表现跟踪 - 沪深300成分股中单季ROE因子最近一周超额收益1.09%，今年以来超额收益13.56% [7][9] - 中证500成分股中预期PEG因子最近一周超额收益1.61%，今年以来超额收益12.30% [10][12] - 中证1000成分股中单季营收同比增速因子最近一周超额收益2.12%，今年以来超额收益14.49% [13][15] - 中证A500指数成分股中单季ROE因子最近一周超额收益1.23%，今年以来超额收益13.18% [16][18] - 公募基金重仓股中预期PEG因子最近一周超额收益0.97%，今年以来超额收益8.28% [19][21] 公募基金指数增强产品表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.44%，最低-0.86%，中位数-0.17% [1][25] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.48%，最低-1.21%，中位数0.01% [1][26] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.32%，最低-0.81%，中位数0.44% [1][27] - 中证A500指数增强产品本周超额收益最高1.52%，最低-0.87%，中位数-0.00% [1][33] 产品规模统计 - 公募基金沪深300指数增强产品共74只，总规模793亿元 [24] - 中证500指数增强产品共71只，总规模432亿元 [24] - 中证1000指数增强产品共46只，总规模150亿元 [24] - 中证A500指数增强产品共57只，总规模226亿元 [24] 方法论框架 - 采用最大化单因子暴露组合（MFE）方法检验因子有效性 [31][40] - 构建公募重仓指数选取累计权重达90%的股票作为成分股 [37][38] - 组合优化模型控制行业暴露、风格暴露和个股权重偏离等约束条件 [35][40]