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动量因子表现出色,中证1000增强组合年内超额 19%【国信金工】
量化藏经阁·2025-10-26 15:08

一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.53%,本年超额收益18.86%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.45%,本年超额收益9.03%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.34%,本年超额收益19.00%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.46%,本年超额收益8.18%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中单季ROA、单季ROE、一年动量等因子表现较好。 中证500成分股中SPTTM、高管薪酬、三个月机构覆盖等因子表现较好。 中证1000成分股中3个月盈利上下调、标准化预期外收入、标准化预期外盈 利等因子表现较好。 中证A500指数成分股中一年动量、单季营收同比增速、DELTAROA等因子 表现较好。 公募基金重仓股中一年动量、标准化预期外收入、3个月盈利上下调等因子 表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高2.02%,最低-1.13%,中位数 0.06%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.24%,最低-1.61%,中位数 0.19%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.52%,最低 ...