指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.01%，本年累计超额收益达18.92% [1][6] - 中证500指数增强组合本周超额收益-0.26%，本年累计超额收益为7.89% [1][6] - 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.63%，本年累计超额收益为16.63% [1][6] - 中证A500指数增强组合本周超额收益0.20%，本年累计超额收益为9.84% [1][6] 选股因子表现 - 在沪深300成分股中，EPTTM因子最近一周收益1.35%，预期BP因子收益1.25%，BP因子收益1.25% [7] - 在中证500成分股中，三个月波动因子最近一周收益1.76%，预期EPTTM因子收益1.66%，预期BP因子收益1.63% [11] - 在中证1000成分股中，EPTTM因子最近一周收益1.44%，三个月波动因子收益1.40%，预期EPTTM因子收益1.31% [13] - 在中证A500指数成分股中，预期EPTTM因子最近一周收益1.86%，EPTTM因子收益1.72%，BP因子收益1.50% [15] - 在公募基金重仓股中，EPTTM因子最近一周收益1.82%，预期EPTTM因子收益1.74%，单季EP因子收益1.54% [17] 公募基金指数增强产品表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高0.89%，最低-1.44%，中位数-0.18% [1][22] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.65%，最低-1.05%，中位数0.05% [1][24] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高0.94%，最低-1.66%，中位数-0.30% [1][23] - 中证A500指数增强产品本周超额收益最高0.59%，最低-1.02%，中位数-0.16% [1][25] 公募基金指数增强产品规模 - 沪深300指数增强产品共76只，总规模779亿元 [19] - 中证500指数增强产品共74只，总规模505亿元 [19] - 中证1000指数增强产品共46只，总规模214亿元 [19] - 中证A500指数增强产品共68只，总规模253亿元 [19] 方法论 - 采用最大化单因子暴露组合方法检验因子有效性，控制行业暴露、风格暴露等实际约束条件 [30][31] - 构建公募重仓指数作为因子测试样本空间，选取累计权重达90%的股票作为成分股 [34][35]