量化市场因子表现 - 本周残差波动率因子和杠杆因子获得正收益，分别为0.50%和0.36%，而beta因子、规模因子和动量因子表现不佳，收益分别为-1.10%、-0.92%和-0.70%，市场呈现小市值风格占优和显著反转效应 [4] - 在沪深300股票池中，大单净流入因子、市盈率因子和5日成交量标准差表现领先，收益分别为1.63%、1.50%和1.40%，而单季度营业利润同比增长率、5日反转和总资产增长率因子表现落后，收益分别为-1.67%、-1.83%和-2.26% [5] - 在中证500股票池中，下行波动率占比、大单净流入和市净率因子表现较好，收益分别为2.64%、2.22%和2.09%，总资产增长率、早盘后收益因子和动量弹簧因子表现较差，收益分别为-0.37%、-0.78%和-1.00% [5] - 在流动性1500股票池中，对数市值因子、日内波动率与成交金额的相关性和下行波动率占比表现领先，收益分别为1.76%、1.52%和1.38%，而ROE稳定性、总资产增长率和ROA稳定性因子表现落后，收益分别为-1.76%、-1.94%和-2.08% [5] 因子行业内表现 - 本周净资产增长率因子在钢铁行业表现较好，但在多数其他行业表现较差，净利润增长率因子在综合行业表现较好 [6] - 每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在各行业普遍表现欠佳 [6] - 5日动量因子在综合、煤炭、电气设备行业呈现明显动量效应，而在石油石化、美容护理行业呈现反转效应，1月动量因子在综合、煤炭、纺织服装行业有动量效应，在石油石化行业有反转效应 [6] - 估值类因子中，BP因子在房地产行业表现较好，EP因子在多数行业表现不佳，对数市值因子在钢铁行业表现较好，残差波动率因子和流动性因子在综合、煤炭行业表现较好 [6][7] 投资组合策略跟踪 - 本周PB-ROE-50组合超额收益出现回撤，在中证500、中证800和全市场股票池中的超额收益分别为-0.23%、-0.98%和-1.39% [8] - 公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获得正超额收益，相对于中证800的超额收益分别为1.82%和1.06% [9] - 大宗交易组合和定向增发组合均获得正超额收益，相对于中证全指的超额收益分别为2.39%和2.16% [10][11]