指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.64%，本年累计超额收益达17.85% [1][5] - 中证500指数增强组合本周超额收益为0.00%，本年累计超额收益为7.07% [1][5] - 中证1000指数增强组合本周超额收益0.21%，本年累计超额收益为14.89% [1][5] - 中证A500指数增强组合本周超额收益0.44%，本年累计超额收益为8.26% [1][5] 选股因子表现跟踪 沪深300样本空间 - 最近一周表现较好的因子包括三个月机构覆盖（0.78%）、一年动量（0.77%）和单季ROE（0.67%）[6] - 今年以来表现突出的因子有单季营收同比增速（18.06%）、单季ROE（17.84%）和DELTAROE（14.39%）[6] - 最近一周表现较差的因子包括一个月波动（-1.33%）、三个月反转（-1.30%）和一个月换手（-1.22%）[6] 中证500样本空间 - 最近一周表现领先的因子为一年动量（1.31%）、预期净利润环比（0.80%）和DELTAROE（0.69%）[10] - 今年以来表现最佳的因子是预期PEG（13.95%）、单季营收同比增速（13.65%）和预期净利润环比（11.07%）[10] - 最近一周表现不佳的因子有三个月波动（-1.92%）、一个月波动（-1.54%）和三个月换手（-1.49%）[10] 中证1000样本空间 - 最近一周表现优异的因子包含单季营收同比增速（2.20%）、DELTAROA（1.84%）和标准化预期外收入（1.82%）[12] - 今年以来表现强劲的因子为标准化预期外盈利（19.87%）、单季营收同比增速（18.53%）和标准化预期外收入（18.52%）[12] - 最近一周表现较弱的因子是三个月波动（-1.97%）、一个月波动（-1.92%）和三个月反转（-1.47%）[12] 中证A500样本空间 - 最近一周表现较好的因子有一年动量（1.34%）、标准化预期外盈利（0.87%）和标准化预期外收入（0.84%）[14] - 今年以来表现突出的因子包括单季营收同比增速（16.62%）、DELTAROE（16.17%）和单季ROE（15.15%）[14] - 最近一周表现较差的因子涉及一个月波动（-1.77%）、三个月波动（-1.57%）和预期EPTTM（-1.40%）[14] 公募重仓股样本空间 - 最近一周表现领先的因子为一年动量（1.80%）、预期净利润环比（1.40%）和单季超预期幅度（0.95%）[16] - 今年以来表现最佳的因子是预期PEG（9.58%）、单季营收同比增速（9.19%）和DELTAROE（8.07%）[16] - 最近一周表现不佳的因子有一个月波动（-2.55%）、三个月波动（-2.44%）和一个月换手（-2.38%）[16] 公募基金指数增强产品表现 产品规模概况 - 公募基金沪深300指数增强产品共79只，总规模799亿元 [18] - 中证500指数增强产品共76只，总规模514亿元 [18] - 中证1000指数增强产品共46只，总规模214亿元 [18] - 中证A500指数增强产品共71只，总规模263亿元 [18] 产品业绩表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高2.01%，最低-0.78%，中位数0.19% [1][21] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.93%，最低-2.16%，中位数0.05% [1][22] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.47%，最低-0.59%，中位数0.39% [1][23][24] - 中证A500指数增强产品本周超额收益最高0.83%，最低-0.51%，中位数0.20% [1][27]