质量因子表现出色,沪深300增强组合年内超额19.95%【国信金工】
量化藏经阁·2025-12-14 15:08
一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.73%,本年超额收益19.95%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.02%,本年超额收益7.36%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.31%,本年超额收益15.60%。 中证A500指数增强组合本周超额收益0.09%,本年超额收益9.62%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中3个月盈利上下调、标准化预期外盈利、单季净利同比增速 等因子表现较好。 中证500成分股中单季ROA、单季ROE、非流动性冲击等因子表现较好。 中证1000成分股中单季ROA、单季营利同比增速、单季ROE等因子表现较 好。 中证A500指数成分股中3个月盈利上下调、一年动量、标准化预期外盈利等 因子表现较好。 公募基金重仓股中一年动量、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表 现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.75%,最低-0.80%,中位数 0.21%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.44%,最低-1.50%,中位 数-0.29%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高0. ...