量化市场跟踪：大类因子表现 - 本周全市场股票池中，估值因子和盈利因子分别获取正收益0.27%、0.25% [4] - 市值因子和非线性市值因子分别获取负收益-0.91%、-0.51%，市场表现为小市值风格 [4] - 残差波动率因子获取负收益-0.44% [4] 量化市场跟踪：单因子表现 - 在沪深300股票池中，表现较好的因子有单季度ROE同比 (2.31%)、单季度ROE (1.81%)、市盈率因子 (1.51%)；表现较差的因子有总资产增长率(-1.28%)、单季度营业利润同比增长率 (-0.83%) [5] - 在中证500股票池中，表现较好的因子有市净率因子(1.78%)、标准化预期外收入(1.74%)、经营现金流比率 (1.28%)；表现较差的因子有单季度净利润同比增长率(-1.19%)、单季度营业利润同比增长率(-1.06%) [5] - 在流动性1500股票池中，表现较好的因子有市盈率因子 (1.44%)、下行波动率占比 (1.24%)、市净率因子 (1.17%)；表现较差的因子有单季度净利润同比增长率 (-1.00%)、单季度营业收入同比增长率 (-0.82%) [5] 量化市场跟踪：因子行业内表现 - 基本面因子在传媒、纺织服装行业正收益较为一致，涉及净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子 [6] - 估值类因子中，BP因子在多数行业正收益显著，BP因子和EP因子在综合行业正收益较为一致 [6] - 残差波动率因子和流动性因子在食品饮料、美容护理行业正收益较为一致 [6] - 市值风格上，本周多数行业小市值风格显著，国防军工、非银金融、有色金属、石油石化行业大市值风格显著 [7] 量化策略组合跟踪：PB-ROE-50组合 - 本周PB-ROE-50组合在各股票池中均获取负超额收益 [8] - 在中证500股票池中获得超额收益-0.02%，在中证800股票池中获得超额收益-0.19%，在全市场股票池中获得超额收益-0.75% [8] 量化策略组合跟踪：机构调研组合 - 本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略均获取负超额收益 [9] - 公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.43%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.92% [9] 量化策略组合跟踪：大宗交易与定向增发组合 - 本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，为-0.68% [10] - 本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，为1.46% [11]