估值因子表现出色,沪深300增强组合年内超额收益 20.75%【国信金工】
量化藏经阁·2025-12-21 15:07
一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.62%,本年超额收益20.75%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.37%,本年超额收益6.86%。 中证1000指数增强组合本周超额收益0.97%,本年超额收益16.87%。 中证A500指数增强组合本周超额收益0.85%,本年超额收益10.70%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中DELTAROE、股息率、DELTAROA等因子表现较好。 中证500成分股中预期BP、BP、三个月机构覆盖等因子表现较好。 中证1000成分股中预期PEG、单季SP、SPTTM等因子表现较好。 中证A500指数成分股中三个月换手、股息率、DELTAROE等因子表现较好。 公募基金重仓股中BP、SPTTM、预期BP等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.38%,最低-0.44%,中位数 0.41%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.55%,最低-0.51%,中位数 0.46%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.57%,最低-0.32%,中位数 0.57%。 主 要 结 ...