年度收官!四大指增组合均大幅战胜基准【国信金工】
量化藏经阁·2026-01-04 15:08
一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.59%,本年超额收益20.90%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.54%,本年超额收益5.45%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.19%,本年超额收益15.64%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.24%,本年超额收益10.26%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中标准化预期外盈利、DELTAROA、DELTAROE等因子表现 较好。 中证500成分股中SPTTM、单季SP、单季营收同比增速等因子表现较好。 中证1000成分股中非流动性冲击、三个月机构覆盖、三个月反转等因子表现 较好。 中证A500指数成分股中特异度、SPTTM、标准化预期外盈利等因子表现较 好。 公募基金重仓股中一年动量、单季EP、股息率等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高0.59%,最低-0.68%,中位 数-0.01%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.28%,最低-0.84%,中位 数-0.39%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高0.52%,最低-1 ...