量化市场跟踪：大类因子表现 - 本周（2026.01.05-2026.01.09）beta因子、残差波动率因子、规模因子获得正收益，分别为1.07%、1.02%和0.59% [4] - 动量因子本周获得显著负收益，为-1.08% [4] - 市场呈现大市值风格占优、反转效应显著的特征 [4] 量化市场跟踪：单因子表现 - 在沪深300股票池中，本周表现最好的因子是5日平均换手率，收益为4.90%，表现最差的因子是ROE稳定性，收益为-1.43% [5] - 在中证500股票池中，本周表现最好的因子是毛利率TTM，收益为1.29%，表现最差的因子是市盈率因子，收益为-4.69% [5] - 在流动性1500股票池中，本周表现最好的因子是毛利率TTM，收益为2.17%，表现最差的因子是市盈率TTM倒数，收益为-3.18% [5] 量化市场跟踪：因子行业内表现 - 本周，净资产增长率因子在非银金融、综合行业表现较好，净利润增长率因子在综合行业表现较好 [6] - 5日动量因子在传媒、通信、钢铁、医药生物行业表现为动量效应，在煤炭、农林牧渔行业表现为反转效应 [6] - 1月动量因子在传媒、综合、通信、国防军工行业表现为动量效应，在煤炭、石油石化行业反转效应显著 [6] - 估值类因子中，BP因子在房地产、休闲服务行业表现较好，EP因子在银行、非银金融行业表现较好 [6] - 对数市值因子在综合、国防军工行业表现较好，残差波动率因子在多数行业表现较好，流动性因子在传媒、国防军工行业表现突出 [6][7] 量化策略组合跟踪：PB-ROE-50组合 - 本周PB-ROE-50组合在中证800股票池中获得超额收益1.36%，在全市场股票池中获得超额收益1.23% [8] - 该组合在中证500股票池中获得超额收益为-2.18% [8] 量化策略组合跟踪：机构调研组合 - 本周私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益2.28% [9] - 本周公募调研选股策略相对中证800获得超额收益为-0.31% [9] 量化策略组合跟踪：大宗交易与定向增发组合 - 本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益0.69% [10] - 本周定向增发组合相对中证全指获得超额收益为-1.58% [11]