量化市场跟踪：大类因子表现 - 本周全市场股票池中 Beta因子获取正收益0.66% 估值因子获取正收益0.48% [4] - 本周全市场股票池中 市值因子获取负收益-0.80% 市场表现为小市值风格 [4] 量化市场跟踪：单因子表现 - 沪深300股票池中 本周表现较好的因子有5日平均换手率(4.52%) 5日反转(3.17%) 市净率因子(3.10%) [5] - 沪深300股票池中 本周表现较差的因子有总资产增长率(-2.05%) 单季度ROE(-1.16%) 单季度EPS(-1.13%) [5] - 中证500股票池中 本周表现较好的因子有5日反转(3.80%) 单季度营业利润同比增长率(1.98%) 市销率TTM倒数(1.65%) [5] - 中证500股票池中 本周表现较差的因子有动量调整小单(-2.41%) 毛利率TTM(-1.76%) 小单净流入(-1.53%) [5] - 流动性1500股票池中 本周表现较好的因子有早盘后收益因子(2.18%) 5日反转(2.17%) 标准化预期外收入(1.77%) [5] - 流动性1500股票池中 本周表现较差的因子有ROA稳定性(-1.49%) 小单净流入(-1.33%) 总资产毛利率TTM(-1.32%) [5] 量化市场跟踪：因子行业内表现 - 基本面因子中 每股净资产因子与每股经营利润TTM因子在国防军工 休闲服务行业正收益较为一致 [6] - 估值类因子中 BP因子和EP因子在国防军工 休闲服务行业正收益较为一致 [6] - 残差波动率因子和流动性因子在煤炭行业正收益较为一致 [6] - 市值风格上 本周国防军工 有色金属 建筑材料 石油石化行业大市值风格显著 [6] 量化策略组合跟踪：PB-ROE-50组合 - 本周PB-ROE-50组合在各股票池中均获取正超额收益 [7] - 该组合在中证500股票池中获得超额收益1.38% 在中证800股票池中获得超额收益2.54% 在全市场股票池中获得超额收益4.23% [7] 量化策略组合跟踪：机构调研组合 - 本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略均获取正超额收益 [8] - 公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.61% 私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益3.43% [8] 量化策略组合跟踪：大宗交易组合 - 本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益0.86% [9] 量化策略组合跟踪：定向增发组合 - 本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益1.32% [10]