量化市场跟踪：大类因子表现 - 本周全市场股票池中，动量因子和盈利因子均获取正收益0.51%，市场表现为动量效应 [4] - Beta因子和流动性因子分别获取负收益-0.81%、-0.41% [4] - 其余风格因子表现一般 [4] 量化市场跟踪：单因子表现（分股票池） - 沪深300股票池：表现较好的因子有市盈率因子 (1.70%)、净利润率TTM (1.03%)、营业利润率TTM (1.02%)；表现较差的因子有早盘后收益因子 (-3.58%)、动量弹簧因子 (-3.50%)、5日反转 (-2.98%) [5] - 中证500股票池：表现较好的因子有市销率TTM倒数 (3.25%)、市盈率TTM倒数 (2.67%)、市盈率因子 (2.45%)；表现较差的因子有5分钟收益率偏度 (-3.71%)、6日成交金额的移动平均值 (-2.69%)、5日反转 (-2.40%) [5] - 流动性1500股票池：表现较好的因子有经营现金流比率 (2.27%)、动量调整小单 (1.65%)、单季度ROA (1.62%)；表现较差的因子有5分钟收益率偏度 (-3.03%)、早盘收益因子 (-2.65%)、5日平均换手率 (-2.21%) [5] 量化市场跟踪：因子行业内表现 - 基本面因子在钢铁行业正收益较为一致，包括净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子 [6] - 估值类因子中，BP因子在煤炭行业正收益显著，EP因子在通信行业正收益显著 [6] - 残差波动率因子和流动性因子在银行行业正收益较为一致 [6] - 市值风格上，本周通信、有色金属、石油石化行业大市值风格显著 [6] 量化策略组合跟踪：PB-ROE-50组合 - 本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中获取正超额收益0.59% [7] - 该组合在中证800股票池中获得超额收益-0.50% [7] - 该组合在全市场股票池中获得超额收益-2.81% [7] 量化策略组合跟踪：机构调研组合 - 本周公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-4.21% [8] - 本周私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.85% [8] 量化策略组合跟踪：大宗交易组合 - 本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益0.06% [9] 量化策略组合跟踪：定向增发组合 - 本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益0.13% [10]