国信金工指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.24%，本年累计超额收益3.21% [1][6] - 中证500指数增强组合本周超额收益0.53%，本年累计超额收益-0.27% [1][6] - 中证1000指数增强组合本周超额收益1.63%，本年累计超额收益3.92% [1][6] - 中证A500指数增强组合本周超额收益0.40%，本年累计超额收益3.28% [1][6] 不同选股空间下的因子表现 - 沪深300样本空间：最近一周，单季SP、SPTTM、单季EP等因子表现较好，单季SP因子周收益1.33%，单季EP因子周收益0.99% [1][7][9] - 中证500样本空间：最近一周，一个月波动、三个月反转、一个月反转等因子表现较好，一个月波动因子周收益1.57%，三个月反转因子周收益1.42% [1][11] - 中证1000样本空间：最近一周，一个月反转、三个月反转、非流动性冲击等因子表现较好，一个月反转因子周收益1.77%，非流动性冲击因子周收益1.52% [1][12][13] - 中证A500样本空间：最近一周，一个月波动、单季EP、三个月换手等因子表现较好，一个月波动因子周收益1.46%，单季EP因子周收益1.29% [1][14][15] - 公募基金重仓股样本空间：最近一周，一个月波动、单季SP、SPTTM等因子表现较好，一个月波动因子周收益1.61%，单季SP因子周收益1.45% [1][16][17] 公募基金指数增强产品表现 - 产品规模：公募基金沪深300指数增强产品共79只，总规模755亿元；中证500指数增强产品共79只，总规模509亿元；中证1000指数增强产品共46只，总规模209亿元；中证A500指数增强产品共73只，总规模248亿元 [19] - 沪深300指数增强产品：本周超额收益最高1.24%，最低-1.45%，中位数0.11%；今年以来超额收益最高4.07%，最低-0.86%，中位数1.23% [1][22] - 中证500指数增强产品：本周超额收益最高1.27%，最低-0.80%，中位数0.24%；今年以来超额收益最高1.25%，最低-3.50%，中位数-1.04% [1][23] - 中证1000指数增强产品：本周超额收益最高1.54%，最低-0.91%，中位数0.22%；今年以来超额收益最高4.43%，最低-0.84%，中位数1.54% [1][25] - 中证A500指数增强产品：本周超额收益最高1.28%，最低-1.99%，中位数0.14%；今年以来超额收益最高3.99%，最低-1.60%，中位数0.68% [24][29] 方法论与指数构建 - 因子MFE组合构建：采用组合优化模型，在控制行业暴露、风格暴露、个股权重偏离等实际约束条件下，最大化单因子暴露以检验其有效性 [26][27][28] - 公募重仓指数构建：基于普通股票型及偏股混合型基金的定期报告持仓信息，将符合条件的基金持仓股票权重平均，选取累计权重达到90%的股票作为成分股构建指数 [32][33]