量化市场跟踪：大类因子表现 - 本周全市场股票池中 Beta因子、盈利因子和流动性因子分别获得正收益1.04%、0.57%、0.55% [4] - 本周全市场股票池中市值因子获得负收益-0.39% 市场表现为小市值风格 [4] 量化市场跟踪：单因子表现 - 沪深300股票池中 本周表现最好的因子是净利润断层 收益为4.93% 表现最差的因子是总资产毛利率TTM 收益为-0.77% [5] - 中证500股票池中 本周表现最好的因子是市净率因子 收益为0.83% 表现最差的因子是总资产毛利率TTM 收益为-3.84% [5] - 流动性1500股票池中 本周表现最好的因子是5日反转 收益为0.76% 表现最差的因子是毛利率TTM 收益为-2.50% [5] 量化市场跟踪：因子行业内表现 - 基本面因子中 每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在传媒、休闲服务行业正收益较为一致 [6] - 估值类因子中 BP因子和EP因子在传媒行业正收益显著 [6] - 残差波动率因子和流动性因子在煤炭、石油石化行业正收益较为一致 [6] - 市值风格上 本周国防军工、通信、有色金属行业大市值风格显著 [6] 量化策略组合表现：PB-ROE-50组合 - 本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中获得超额收益0.70% [7] - 本周PB-ROE-50组合在中证800股票池中获得超额收益2.32% [7] - 本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中获得超额收益2.25% [7] 量化策略组合表现：机构调研组合 - 本周公募调研选股策略相对中证800获得超额收益1.38% [8] - 本周私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.51% [8] 量化策略组合表现：大宗交易与定向增发组合 - 本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益1.06% [9] - 本周定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.97% [10]