量化市场跟踪：大类因子表现 - 本周全市场股票池中，盈利因子和动量因子分别获得正收益0.47%和0.46%，市场呈现动量效应 [4] - 本周全市场股票池中，Beta因子获得负收益-1.02% [4] 量化市场跟踪：单因子表现 - 在沪深300股票池中，本周表现最好的因子是市盈率TTM倒数，收益为2.97%，其次是市盈率因子，收益为2.86% [5] - 在沪深300股票池中，本周表现最差的因子是单季度营业收入同比增长率，收益为-2.54%，其次是单季度ROA同比，收益为-1.79% [5] - 在中证500股票池中，本周表现最好的因子是市盈率TTM倒数，收益为3.46%，其次是市盈率因子，收益为3.29% [5] - 在中证500股票池中，本周表现最差的因子是5日平均换手率，收益为-1.22% [5] - 在流动性1500股票池中，本周表现最好的因子是市盈率TTM倒数，收益为3.61%，其次是市盈率因子，收益为2.53% [5] - 在流动性1500股票池中，本周表现最差的因子是5日反转，收益为-1.46% [5] 量化市场跟踪：因子行业内表现 - 本周，每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在煤炭、综合行业获得一致正收益 [6] - 本周，估值类因子中的EP因子在煤炭、综合行业正收益显著 [6] - 本周，残差波动率因子和流动性因子在美容护理、石油石化、综合行业获得一致正收益 [6] - 本周，在农林牧渔、煤炭、银行、石油石化、综合行业，大市值风格表现显著 [6] 投资组合跟踪：PB-ROE-50组合 - 本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中获得超额收益0.78%，在中证800股票池中获得超额收益0.46% [8] - 本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中获得超额收益-0.92% [8] 投资组合跟踪：机构调研组合 - 本周公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.16% [9] - 本周私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.30% [9] 投资组合跟踪：大宗交易与定向增发组合 - 本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益1.50% [10] - 本周定向增发组合相对中证全指获得超额收益2.15% [11]