量化市场因子表现 - 本周全市场股票池中，估值因子、盈利因子、杠杆因子和市值因子分别获取正收益0.43%、0.35%、0.27%和0.26%，市场表现为大市值风格；动量因子和成长因子分别获取负收益-0.66%和-0.28%，市场表现为反转效应[4] - 在沪深300股票池中，表现较好的因子有经营现金流比率(1.68%)、成交量的5日指数移动平均(1.19%)和总资产毛利率TTM(0.93%)；表现较差的因子有小单净流入(-2.99%)、5日反转(-2.42%)和动量调整小单(-1.62%)[5] - 在中证500股票池中，表现较好的因子有下行波动率占比(3.30%)、市盈率因子(3.24%)和市盈率TTM倒数(3.06%)；表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-0.51%)、小单净流入(-0.33%)和单季度ROA(-0.31%)[5] - 在流动性1500股票池中，表现较好的因子有市盈率TTM倒数(1.56%)、市净率因子(1.33%)和单季度EPS(0.65%)；表现较差的因子有毛利率TTM(-1.94%)、总资产毛利率TTM(-1.83%)和标准化预期外收入(-1.58%)[5] 因子行业表现特征 - 基本面因子在各行业表现分化，每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在煤炭、综合行业正收益较为一致[6] - 估值类因子中，BP因子和EP因子在多数行业正收益明显[6] - 残差波动率因子和流动性因子在房地产行业表现为正收益[6] - 市值风格上，本周公用事业、电气设备、建筑装饰行业大市值风格显著[6] 量化策略组合跟踪 - 本周PB-ROE-50组合在中证500股票池中获取正超额收益0.77%，但在中证800和全市场股票池中分别获得负超额收益-1.15%和-1.79%[8] - 本周公募调研选股策略相对中证800获得正超额收益0.26%，而私募调研跟踪策略相对中证800获得负超额收益-2.32%[9] - 本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益0.92%[10] - 本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益-0.87%[11]