国信金工指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.55%，本年累计超额收益3.93% [1][9] - 中证500指数增强组合本周超额收益2.40%，本年累计超额收益1.53% [1][9] - 中证1000指数增强组合本周超额收益0.20%，本年累计超额收益3.61% [1][9] - 中证A500指数增强组合本周超额收益1.00%，本年累计超额收益4.83% [1][9] 选股因子在不同样本空间的表现 - 沪深300样本空间：最近一周，预期EPTTM因子表现最好，超额收益为1.64%，EPTTM因子超额收益为1.34%，EPTTM一年分位点因子超额收益为1.32% [10] - 中证500样本空间：最近一周，预期EPTTM因子表现最好，超额收益为2.90%，单季EP因子超额收益为2.40%，标准化预期外盈利因子超额收益为2.25% [11][13] - 中证1000样本空间：最近一周，预期PEG因子表现最好，超额收益为1.87%，三个月反转因子超额收益为1.33%，预期BP因子超额收益为1.19% [16] - 中证A500样本空间：最近一周，预期EPTTM因子表现最好，超额收益为2.51%，EPTTM因子超额收益为1.99%，三个月反转因子超额收益为1.91% [19] - 公募重仓指数样本空间：最近一周，预期EPTTM、EPTTM、三个月反转等因子表现较好 [21] 公募基金指数增强产品表现 - 产品规模：沪深300指数增强产品共80只，总规模767亿元；中证500指数增强产品共80只，总规模565亿元；中证1000指数增强产品共46只，总规模209亿元；中证A500指数增强产品共75只，总规模273亿元 [24] - 沪深300指数增强产品：最近一周超额收益最高0.88%，最低-2.18%，中位数0.01%；今年以来超额收益最高9.23%，最低-1.98%，中位数1.19% [25][28] - 中证500指数增强产品：最近一周超额收益最高2.84%，最低-0.66%，中位数0.73%；今年以来超额收益最高3.58%，最低-4.26%，中位数-0.44% [27][30] - 中证1000指数增强产品：最近一周超额收益最高1.23%，最低-0.55%，中位数0.32%；今年以来超额收益最高6.93%，最低-1.36%，中位数1.75% [29][31] - 中证A500指数增强产品：最近一周超额收益最高1.12%，最低-1.22%，中位数0.21%；今年以来超额收益最高5.02%，最低-2.08%，中位数0.91% [3][34] 研究方法与构建方式 - 因子MFE组合构建：采用组合优化模型，在控制行业暴露、风格暴露等实际约束下，构建最大化单因子暴露组合以检验因子有效性 [32][38] - 公募重仓指数构建：基于普通股票型及偏股混合型基金的定期报告持仓信息，计算平均持仓并选取累计权重达90%的股票作为成分股构建指数 [35][36]