市场情绪监测与波段建仓策略 - 交易的核心在于情绪识别与仓位管理 其关键因子是N日间的最大振幅[1] - 围绕TR构造了两个指标 TR情绪指标用于监测市场情绪波动节奏 TR持股线作为个股仓位控制基线 用于评价股票走势的润度[1] - 市场情绪的基本规律是在沸点与冰点间重复反转 该计算逻辑对冰点显示准确 可实现逆向建仓的量化时机选择[1] - 在本轮牛市中该指标准确捕捉到四次波段低点 每次市场情绪掉入极值以下时 是波段策略的起点 应开始对指数或个股建仓[1] - 建仓时尽量在15个交易日内将仓位推满 以占据最有利的时间窗口[1] - 例如 最近的一个波段低点在3月23日 当天及此后15天中 光纤光缆 网络接配 激光设备 玻纤制造 存算光芯片 锂电池 锂 电子装联设备 塑料薄膜等细分行业的RSR值占据绝对领先地位 回顾看它们的涨幅也最大[2] - 除四个主要建仓点外 还存在次级别建仓点 适合用于调仓换股[3] - 次级别市场节奏点的特征为白色8日情绪线和黄色21日情绪线在中分值50以下高度粘合 回档越深往往投机价值越大 该处往往有重要的板块切换或领涨板块再次勃发[4] - 总体而言 TR情绪指标提供了市场的动态节奏点 解决了建仓起始点问题 比盲目追涨杀跌更合理 并有助于控制交易次数[4] 个股交易的具体操作规则 - 个股买入要求10日内有枢轴点信号 且价格不超过枢轴点收盘价5%[5] - 对于长期锁定的标的 可在枢轴点长阳之前的波动收敛区开始建仓 枢轴突破日加仓 突破后的整理区再加仓 直至完成建仓计划[5] - 卖出基础规则为 买入后涨幅超过25% 卖出总仓的1/4 涨幅超过50% 再卖出总仓的1/4[7] - 回撤卖出规则为 当日盘中击穿持股线减仓1/3 再击穿超过2%再减仓1/3 次日的极限守仓幅度仍是持股线下2% 直至清仓[7] - 急涨卖出规则为 连续两次跳空9%以上长阳减仓1/3 继续向上跳空则继续减 直至清仓[7] - 这些技巧在相关著作中有充分描述 框架基本如此 随着平均股价指数不断推高 个股减仓会越来越多[7] - 完成一个持仓周期后 等待下一个市场节律的建仓点 中途不随意加仓换仓[7]