核心观点 - 智能体(AI Agent)正在重塑期权投资系统 通过自动化决策链条实现全天候闭环管理 包括风险控制 套利识别 情绪预警 数据复盘等核心环节 [1][12][13] - Alice Agent提供六大核心功能模块 覆盖衍生品投资全流程 从风控报告生成到机构策略汇总 形成完整的智能投研解决方案 [11] - 系统通过Wind终端集成 实现机构级数据可视化与专业定制化服务 显著提升决策效率 [15][18] 功能模块详解 衍生品智能风控 - 10秒完成股指期权风险敞口分析 自动计算Delta/Gamma Cash等关键指标 生成图文报告并邮件推送 [2] - 结构化管控持仓风险 提前半小时完成常规风控工作 [2] 套利机会识别 - 实时监测中证1000期权与IM期指基差 自动计算套利空间(案例显示0.4%反向套利机会) [5] - 多屏幕数据整合 套利逻辑自动验证 结果直接呈现 [5] 市场情绪监测 - 金融指数期权PCR预警系统 在沪深300 PCR跌破1%阈值时触发警报 [6] - 隐含波动率热力图实时显示多标的情绪传导 闪红标识避险情绪扩散 [6] 机构策略整合 - 自动抓取萃取机构观点(如机构A推荐中证1000反向套利 机构B建议上证50卖方策略) 生成战术简报 [8][17] 数据复盘系统 - 一键生成涵盖沪深300 上证50 中证1000 创业板ETF的全量期权日报 包含波动率结构 成交持仓等要素 [9][10] 系统优势 - 实现从信号发现(中证1000贴水1.2%)到策略执行的全自动闭环 [5][13] - 较传统人工方式效率提升显著(风控报告耗时从30分钟降至10秒) [2] - 整合Wind终端专业数据源 提供机构级可视化分析能力 [15][18]