This article provides an update on the monthly moving averages we track for the S&P 500 and the Ivy Portfolio after the close of the last business day of the month. The Ivy Portfolio The Ivy Portfolio is based on the asset allocation strategy used by endowment funds from Harvard and Yale. It is an equally weighted portfolio constructed with 5 ETFs that feature a mix of different asset classes. By allocating across different asset classes, diversification is achieved, and risk is reduced. The different ass ...

公司业绩预期 - 市场预期公司第三季度业绩强劲 共识预期每股收益为1.81美元 营收为848.7亿美元 [2] - 公司财报前存在多项积极推动因素 包括美国对俄罗斯石油生产商的制裁推高油价 直接提升公司盈利能力 [2] - 公司管理层将于美国东部时间上午9:30召开财报电话会议 [2] 战略发展与市场情绪 - 公司正扩大其全球业务版图 近期首次将圭亚那原油出售给印度炼油商 印度是关键增长市场 [3] - 华尔街情绪总体积极 富国银行和瑞银等机构近期发布或维持看涨评级 [3] 股票表现与技术指标 - 公司股价在发布当日下跌1.57%至114.69美元 但年内迄今仍上涨7.7% 表现出韧性 [5] - 股价位于其52周价格区间97.80美元至123.21美元之间 [5] - 当前股价高于其50日移动平均线112.96美元约2.3% 高于其200日移动平均线110.01美元约5% 暗示中长期看涨趋势 [6] - 相对强弱指数为61.31 处于中性位置 表明股票既未超买也未超卖 [6] 基本面评分 - 公司获得较高的价值评分76.89和稳健的增长评分67.61 [4]

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Time now for Options Corner. Joining us to take a deeper look at this chart is Rick Dukat, Duke of Data himself. All right, Rick, what do you notice about the trends in this one.>> Well, I mean, Texas Instruments doesn't seem to have been invited to the semiconductor party this uh this year here because SMH is up like 37%, the semiconductor ETF. TXN down about 8.2%. So, uh you know, kind of what's different about them is that they're not really the the high-end computer chip type stock here.They're more for ...

市场波动性与技术指标 - VIX指数突破18阻力位并站上200日移动平均线 预示未来波动性可能持续增加长达3周 [2] - 标普500指数出现自4月低点以来首次有意义的回调 同时其20日移动平均线开始转向下行 [3][5] - 市场广度收缩 自9月下旬以来市场参与度下降 增加了利用上涨趋势获利的难度 [6] 市场趋势与信号 - 周线图上的德马克指标自4月以来首次出现卖出信号 暗示当前盘整可能延长至8周左右 [7] - 当前市场走势与通常11月出现的积极季节性影响不符 今年8月、9月和10月初也未出现正常的季节性模式 [7] - 当前市场状况被视为盘整的开始 而非看跌反转 [6] 债券与黄金市场 - 10年期国债收益率的关键支撑位在4% 下一个关键水平是3.67% [8] - 黄金显示出非常强劲的动量 20日移动平均线是重要观察指标 需保持在上升趋势的正确一侧 [9]

常春藤投资组合策略 - 该策略基于哈佛和耶鲁等大学捐赠基金的资产配置方法，构建一个由5只ETF组成的等权重投资组合，以实现跨资产类别的多元化和风险降低 [2] - 投资组合包含的五大资产类别及其对应ETF为：国内股票（VTI）、国际股票（VEU）、债券（IEF）、房地产（VNQ）和商品（DBC） [2] - 策略执行流程简单：首先构建等权重的多元化投资组合，然后计算每只基金过去10个月的收盘价移动平均线，最后在每月末观察，若基金收盘价低于其移动平均线则卖出并持有现金，若高于则继续持有 [3] 常春藤投资组合最新信号 - 截至9月末，常春藤投资组合中的五只ETF收盘价均高于其10个月简单移动平均线（SMA），全部处于“投资”状态，此状况与8月相比未有变化 [5] - 在12个月简单移动平均线（SMA）策略下，截至9月末，五只ETF同样全部处于“投资”状态，信号与8月保持一致 [7] - 表格数据会高亮显示距离信号反转阈值（低于移动平均线2%以内）的基金 [6] 标普500指数与移动平均线分析 - 标普500指数在9月实现3.5%的月度涨幅，为连续第五个月上涨 [8] - 9月标普500指数收盘价高于其10个月简单移动平均线（SMA）10.3%，这是自2024年7月以来的最大正偏离幅度，标志着连续第五个月处于“投资”状态，此前曾连续两个月为“现金”状态 [10][11] - 使用12个月简单移动平均线（SMA）策略，9月标普500指数收盘价高于其移动平均线10.9%，为自2024年11月以来的最大正偏离幅度，同样处于连续第五个月的“投资”状态 [12] - 使用10个月指数移动平均线（EMA）策略，9月标普500指数收盘价高于其移动平均线9.2%，为自2024年11月以来的最大正偏离幅度，也处于连续第五个月的“投资”状态 [13] - 总结而言，三种移动平均线方法（10月SMA、12月SMA、10月EMA）在9月末均显示标普500处于“投资”位置 [14] 移动平均线策略的有效性与执行 - 基于移动平均线的月度收盘价进行买卖是一种有效的风险管理策略，能帮助规避重大熊市带来的严重损失，自1995年以来能在参与大部分上涨行情的同时显著减少亏损 [9][10] - 该策略的决策应基于每个具体投资标的（如特定ETF）的信号，而非宽基指数（如标普500），因为股息再投资等因素会导致基金的信号与底层指数信号存在差异 [17] - 回望1929年大崩盘和大萧条时期道指的表现，10个月和12个月移动平均线策略在当时展现了其有效性 [15]

市场整体观点 - 市场存在支撑性基础 预计回调是买入机会 除非基本面发生变化否则维持此策略 [2][3] SanDisk - 公司从西部数据分拆出来 分析师对其覆盖越来越乐观 [3] - 股价当日上涨超过15% [4] - 技术图表显示典型的看涨旗形形态 经历大幅上涨后出现短暂横盘或向下整理 [6][7] - 价格回落至94美元附近的缺口处获得支撑后继续上涨突破前期高点 [7] - RSI动量指标显示处于超买区域 呈现非常强劲的看涨势头 [8] - 关键阻力位在11257美元附近 关键支撑位在96美元附近 [9] - 交易策略原本寻求9354美元的回调入场 计划使用10月17日100/105/108美元的破损翼看涨蝶式期权 但股价直接突破未给入场机会 [10] Applied Opto Electronics - 公司出现在扫描列表中 处于正确的行业领域且目前估值偏低 [12] - 交易策略为看涨日历价差 使用10月10日与10月17日的32美元看涨期权 成本约为4美元 模型预测潜在收益约为065美元 风险回报比为144比1 [13] - 技术分析显示关键阻力区间在29美元至3064美元之间 该区域存在一个跳空缺口 [15][16] - 价格形成一系列更高的低点 呈现上升趋势 [16] - 移动平均线在25美元至27美元区间内聚集 RSI指标跌破50中线但价格未出现匹配的下跌 可能处于 consolidation 阶段或形成上升三角形形态 [17][18][19] - 当前股价略高于26美元 [20] Carvana - 公司股价在过去12个月内上涨了128% 但波动剧烈 [20][21] - 交易策略为动量突破交易 关键突破点为37673美元 但股价开盘后即突破 交易机会短暂 [21][22] - 不建议追高 应等待回调机会 在具有 momentum 的公司中寻找其他机会 [22][28] - 技术分析显示其五年图表呈现非凡走势 类似凤凰涅槃 从濒临破产到强势回归 [23][24] - 图表显示上升楔形形态 历史高点在390美元附近 近期多次测试该阻力位 [24] - 关键支撑位在350-355美元附近 若突破390美元 则前期高点413美元可能成为目标 [25] - RSI指标呈三角形态 需观察价格与RSI能否同步突破以确认进一步走强 [25] - 重要成交量节点分布在340美元和370美元附近 可能成为支撑位 [26] - 当前股价上涨超过5% 交易于日内高点附近 接近阻力位 [23][25]

指数近期表现 - 标普500指数本周创下历史新高，但出现近一个月来首次周度下跌，跌幅为0.3% [1] - 指数自5月1日起持续位于50日移动均线之上，自5月12日起持续位于200日移动均线之上，且50日移动均线自7月1日起持续位于200日移动均线之上 [2] 历史回撤与复苏周期 - 在2007年10月9日，标普500指数创下当时历史新高1565.15点，随后在2009年3月9日跌至676.53点，较高点下跌约57%，此次全球金融危机后的复苏历时超过5年，直至2013年3月28日指数才以1569.19点创下新高 [1] 市场波动性分析 - 4月9日，标普500指数经历了自2018年12月24日（日内波动率19.10%）以来最大的日内价格波动，波动率为10.77% [3] - 过去20个交易日内，指数从日内低点到日内高点的平均百分比变化为0.69% [3] 市值加权与等权指数表现对比 - 标普500指数为市值加权指数，涵盖约500家美国大型公司，横跨11个行业，而标普500等权指数包含相同成分股但每家公司权重固定相等 [4] - 年初至今，标普500指数上涨13.21%，而标普500等权指数上涨8.03% [4] 相关ETF产品 - 与标普500指数相关的ETF包括：iShares Core S&P 500 ETF (IVV)、SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Vanguard S&P 500 ETF (VOO)、SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)以及Invesco S&P 500等权ETF (RSP) [5]

市场整体观点 - 美联储虽已降息但同时对经济发出警告 关注就业稳定与通胀之间的平衡 [2] - 对市场持谨慎看多态度 重点在于“谨慎”一词 [2][3] - 大型科技股（MAG7）在推动市场上涨后正暂作休整 [2][3] Clorox (CLX) 投资分析 - 作为消费必需品公司 其产品为家庭必需 被视为防御型/保护型交易选择 [3][4][5] - 最近财季营收为71亿美元 毛利率达45% [4] - 股价在118美元附近多次触底 该水平自2018年以来形成重要支撑 [5][7][11] - 技术图表显示看涨背离 相对强弱指数(RSI)呈现上升趋势而价格创出更低低点 [9][10][11] - 具体交易策略为卖出10月17日到期的120美元行权价看跌期权 潜在回报在22天内可达10% 盈亏平衡点为118.50美元 [12][13] American Electric Power (AEP) 投资分析 - 公司为垂直整合公用事业公司 业务涵盖发电、输电、配电以及向零售、商业和批发客户售电 [15] - 受益于数据中心和基础设施繁荣带来的能源需求增长 提供科技股以外的多元化选择 [14][16] - 股价自2023年7月以来处于上升趋势 近期从上升通道的技术支撑位反弹 [16][17][18] - 技术分析显示股价在108-109美元区域存在重要支撑 该区域与成交量密集点重合 上行阻力位在115美元附近 [19][21][22] - 具体交易策略为买入2026年6月18日到期的105美元行权价看涨期权 支付10美元权利金 盈亏平衡点为115美元 目标价位118-120美元 [23][24] Loews (L) 投资分析 - 公司为多元化控股公司 业务不仅限于保险 还涉足能源（天然气储存和运输）、酒店连锁以及商业包装和制造 [25][26][27] - 公司处于长期上升趋势中 行业具备必要性（保险、能源、旅行）并提供多元化优势 [27][35][36] - 技术图表显示股价突破价格通道上轨92.50美元后创出新高 长期5年图表呈现几乎直线上涨 [28][34][36] - 技术分析指出近期RSI存在看跌背离 但这可能仅预示盘整阶段而非下跌趋势 [30][31][32] - 具体交易策略为买入2025年12月19日到期的90美元行权价看涨期权 支付11美元权利金 盈亏平衡点为101美元 “看错”止损位设在20日移动平均线下方 [37][38]

股价表现 - 公司股价自去年5月以来已翻倍 2025年迄今上涨30% [1] - 近期股价回落至160美元支撑位 接近50日和80日移动平均线一个标准差范围内 历史上该位置为看涨信号 [1] 技术指标信号 - 过去三年中 股价7次接近50日均线 5次接近80日均线 触发信号后一个月内上涨概率分别为71%和100% 平均涨幅分别为6.3%和7.8% [2] - 当前股价164.65美元 若按历史平均涨幅推算 6月底可能达到177美元 [2] 分析师评级与期权数据 - 14位覆盖该股的分析师中有9位给予"持有"评级 存在评级上调空间 [4] - 期权波动率指数(SVI)为36% 处于年度区间的23百分位 显示期权定价相对便宜 [4] - 波动率评分(SVS)达82/100 表明过去一年实际波动率持续超出期权市场预期 [4]