指数基准与投资策略 - 罗素1000价值指数被视为大盘价值股的代表性指数 [2] - 价值型投资风格面临估值永不改善或回报落后于其他投资风格或整体股市的风险 [5] - 投资组合分析采用全球行业分类标准 [7] 投资组合分析指标 - Alpha（经现金调整）是风险调整后的业绩衡量指标 [8] - Beta（经现金调整）是相对风险的衡量指标 [8] - 夏普比率是使用标准差和超额回报计算的风险调整指标，用于确定每单位风险带来的回报，比率越高表明风险调整后表现越好 [8] - 信息比率衡量投资组合回报超越基准回报的程度 [8] - 标准差衡量基金总回报的范围并识别其短期波动的幅度 [8] - 跟踪误差定义为投资组合超额回报超过基准指数回报的预期标准差 [8] - 上涨和下跌捕获衡量基金经理在基准回报为正的时期复制或改进表现的能力，以及在基准回报为负的时期受影响的程度 [8] - 最大回撤是在达到新的高点之前，投资组合从高点跌至低点的最大观察损失，是指定时间段内下行风险的指标 [8] - 加权平均市值衡量投资组合中所持公司的平均规模 [8] - 市盈率衡量每股价格相对于公司每股收益 [8] - 市净率衡量公司市值与账面价值的比率 [8] - 预计3-5年每股收益增长衡量从第三财年到第五财年的每股收益增长 [8] - 净资产收益率衡量基金年度回报相对于股东权益总额的比率，用于评估投资转化为利润的速度 [9] - 长期债务与资本比率通过计算用于融资资产的长期债务与用于相同目的的权益金额的比例来衡量基金的财务杠杆，比率越高表明杠杆越高 [9] - 营业利润率衡量基金在支付可变费用后每美元销售额所获得的利润 [9] - 回报贡献衡量在特定时间段内投资组合持仓对业绩的影响，同时考虑了持仓的权重和表现，并在证券层面计算 [9]

公司业务与定位 - 公司是一家独立的投资管理公司 致力于提供帮助人们改善生活的投资体验 [1] - 公司通过其美国博客提供专家的投资观点 [1] 公司结构与品牌 - PowerShares是公司旗下投资管理子公司的注册商标 [1] - 美国分销商、投资顾问、资本市场公司等均为公司间接全资子公司 [1] - 美国分销商负责公司零售产品和集合信托基金的美国分销业务 [1]