财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为3360亿比索，较2019年第一季度下降60% [8] - 贷款增长12%，主要因企业使用比索信贷额度和比索兑美元贬值 [40] - 被动贷款比率升至3.04%（逾期90天），覆盖率为188% [44] - 贷款与存款比率降至104% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费贷款组合在2019年3月至2020年3月名义增长29%，主要是个人贷款增长 [36] - 已为约56万亿比索的贷款提供优惠，包括为180万抵押贷款和个人贷款客户提供三个月宽限期，为约26万家公司提供信贷重组和宽限期延长等福利 [17][18] - 已通过哥伦比亚二级银行设计的信贷工具发放4800亿比索贷款，重点是期限少于两年的贷款；为有国家担保基金担保的中小企业预留18亿比索贷款，期限为12至36个月；用自有资源向中小企业发放约1.1万亿比索贷款 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至5月4日，哥伦比亚有近8000例确诊COVID - 19病例和350例死亡病例，政府于3月17日宣布进入紧急状态，3月20日开始实施隔离 [10] - 建筑和制造业于4月27日获准重启运营 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 数字渠道将成为未来发展的支柱 [46] - 继续评估运营所在经济体的发展情况，以确定信贷需求的演变 [46] - 审查项目管道，推迟或取消部分项目，审查所有一般费用，以提高效率 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年业务计划将发生重大变化，第二季度可能更好地了解2020年的业绩 [8] - 目前难以预测贷款增长、费用增长和利润率变化，费用将是战略重点 [46] - 成本风险将增加，但具体幅度需在第二季度根据经济活动情况确定 [79] 其他重要信息 - 过去三年创建了远程工作工具和平台，哥伦比亚近90%的员工、巴拿马60%的员工在家工作 [14][15] - 过去三个月通过Bancolombia a la Mano和Nequi平台新增超过80万客户 [15] - 平台用于向超过6000人分发中央和地方政府的补贴 [16] - 数字渠道使用量大幅增加，实体渠道交易量减少，Bancolombia a la Mano在3月和4月新增超过70万客户，Nequi新增50万客户，Bancolombia移动应用达到450万用户 [20][21][22] - 增加流动资产和投资，以维持当前情况下的缓冲，不用于加速贷款增长 [25][27] - 积极利用国际银行和政府二级银行的信贷额度，为客户提供营运资金和贸易融资便利 [28] - 目前资本状况良好，能够应对压力情况，预计当前资本状况可支持业务计划 [30][32] - 2020年支付2019年净利润的36%作为常规股息，14%作为特别股息 [34] - 因宏观经济参数恶化和COVID - 19影响，本季度拨备2960亿比索 [37] - 贷款组合多元化，对石油和天然气、航空和机场的敞口分别低于0.6%和0.5%，44%的贷款有担保或抵押 [41] - 贷款利差保持稳定，投资利差较低，资金成本下降 [42][43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 模型更新中的GDP假设是多少，是否会在第二季度或今年晚些时候进行进一步更新；特定企业拨备涉及多少客户、总敞口和当前覆盖率是多少 - 模型更新中预测GDP下降2.7%，进一步更新需等待更多数据；特定企业拨备主要涉及哥伦比亚的两家逾期企业客户 [49][50] 问题2: 比索计价贷款组合两位数增长的原因，以及未来季度贷款增长的预期；拨备费用和风险成本的峰值时间及未来季度的预期；资本比率是否仅能满足系统重要性银行的最低要求 - 第一季度贷款增长主要是企业为应对疫情寻求流动性，以美元计算贷款增长接近1%，以当地货币计算增长10%，未来三个季度贷款增长可能受消费贷款和中小企业影响；拨备可能在第二季度达到峰值；目前资本比率若按巴塞尔协议III计算将提高150个基点，且今年预计贷款增长低于原计划，44%的股权为美元，因此Tier 1和Tier 2比率稳定 [55][57][58][59] 问题3: 本季度逾期的两家企业客户的敞口和覆盖率；在不增长的情况下，派息率和股息预期，以及更高风险加权资产结果的影响 - 主要涉及Bioenergy（Ecopetrol的子公司）和巴拿马能源行业的一个特定案例；目前不确定未来股息派息率，需根据下半年的贷款增长、净息差和风险成本等情况确定；若巴塞尔协议III于1月1日实施，风险加权资产密度将从76%降至约65%，释放资本用于偿付能力比率 [62][63][64] 问题4: 权益法的影响；总佣金中受当前情况影响较大的产品预期占比；损失模型的参数 - 权益法受与Éxito的合资企业、Protección和Fondo Inmobiliario Viva Mall的影响，收入下降；预计费用增长将受影响，但新客户获取将有助于费用收入，目前不普遍减免费用，仅减免部分取款和特定交易费用；损失模型调整参数包括财政赤字、GDP和就业率，哥伦比亚GDP预期从3.2% - 3.3%降至 - 0.8%，巴拿马从3.2% - 3.3%降至 - 2.8% [70][71][68] 问题5: 截至4月底的资产质量，以及560亿比索信贷救济对4月新逾期贷款和拨备的影响；Banco Agricola的偿付能力比率是否令人担忧，是否有提高计划 - 资产质量表现好于预期，零售和商业客户的还款情况良好；Banco Agricola是集团中表现较好的机构，覆盖率超过280%，目前偿付能力比率下降主要是由于股息政策，无需特别担忧 [73][74][75] 问题6: 与2007 - 2009年次贷危机相比，本次危机在风险成本和拨备方面的预期；本季度流动性指标的表现 - 风险成本将增加，但具体幅度需在第二季度根据经济活动情况确定，公司认为有工具管理客户情况；本季度流动性翻倍，流动性期限超过100天，通过国际银行筹集美元资金以维持高流动性水平 [78][79][81] 问题7: 约40%的拨备费用增加由COVID - 19导致，剩余60%由银行正常运营导致，ROE约为11%，想了解中美洲的情况，哪些企业客户造成了损益表的影响，以及是否预计该地区有进一步拨备 - 拨备受COVID - 19、参数更新、零售贷款组合和企业客户影响，巴拿马受影响较大，如Bioenergy和巴拿马的其他企业客户；这些客户需要额外拨备，覆盖率约为50% - 60% [84][85] 问题8: 本季度美元资本占比从20%升至44%的原因，以及比索贬值对资本的影响；哥伦比亚41%的贷款已重新协商，中美洲的情况如何，重新协商贷款的潜在不良贷款估计 - 美元资本占比上升一是因为今年股息以比索支付，二是去年国际业务净收入为正，增加了巴拿马子公司的股权；比索每贬值100比索，偿付能力比率受影响约4 - 5个基点，37%的资产为美元，提供了一定保护；中美洲的贷款重新协商规模低于哥伦比亚，根据国际财务报告准则，需根据市场情况每季度调整拨备 [89][90][92] 问题9: 有担保贷款的风险加权资产处理方式；当前环境下中美洲业务的战略；预计贷款增长减速与政府推动有担保贷款计划的矛盾 - 抵押贷款的贷款价值比低于40%，资本消耗低，巴塞尔协议III下将更低；44%的贷款有担保，巴塞尔协议III下企业或中小企业有评级或担保时，资本消耗将降低；中美洲业务原计划专注于消费贷款，目前主要是支持客户，提供宽限期和营运资金便利，预计贷款组合构成不会有重大变化；预计今年贷款增长不强劲，政府有担保贷款占比小，对整体贷款规模影响不大 [99][100][97][98]