业绩总结 - 2024年第三季度净收入为17320千美元，相较于2023年同期的净亏损80132千美元实现扭亏为盈[7] - 2024年第三季度每股基本和稀释净收入为0.24美元，而2023年同期为-1.68美元[7] - 2024年第三季度的利息收入为67646千美元，较2023年同期的50107千美元增长了34.9%[7] - 2024年第三季度的未实现损失为161564千美元，而2023年同期为208932千美元，损失有所减少[7] 资产与负债 - 2024年第三季度的总资产为5916493千美元，较2023年末的4264947千美元增长了38.6%[7] - 2024年第三季度的每股账面价值为8.40美元，较2024年第二季度的8.58美元下降了1.97%[5] - 2024年第三季度的经济杠杆比率为7.6，较2024年第二季度的7.1有所上升[6] - 2024年第三季度的流动性为49.8%，较2024年第二季度的47.7%有所提高[6] 投资组合与收益 - 固定利率MBS投资组合的加权平均票息从2024年6月30日的4.72%增加至2024年9月30日的4.94%[21] - 投资组合的实际收益率从2024年6月30日的5.05%上升至2024年9月30日的5.43%[21] - 公司的加权平均支付固定利率为2.78%[29] - 2024年第三季度的平均回购利率为5.62%，较2024年第二季度的5.34%有所上升[27] 资金与对冲 - 公司在2024年第三季度通过ATM计划筹集了约1.1亿美元资金[19] - 截至2024年9月30日，公司的对冲头寸总名义余额为39.55亿美元，覆盖了约76%的回购融资责任[29] - 2024年第三季度，衍生工具的损失为140,825千美元，较2024年第二季度的26,068千美元显著下降[59] - 2024年第三季度，当前期间的资金对冲收益为31,924千美元，未来期间的损失为156,782千美元[59] 市场表现 - 2024年第三季度，CLO 2.0/3.0 BB的总回报为22.9%，超额回报为17.1%[67] - 2024年第三季度，S&P 500的总回报为36.4%，超额回报为26.3%[67] - 2024年第三季度，Agency MBS的总回报为12.4%，超额回报为2.1%[67] 预付款速度 - 2024年第三季度，Orchid的整体预付款速度为9.2%[46] - 2024年第三季度，3.0%票息的MBS预付款速度为4.9%[46] - 2024年第三季度，4.0%票息的MBS预付款速度为3.2%[46] - 2024年第三季度，5.0%票息的MBS预付款速度为7.9%[46] - 2024年第三季度，6.0%票息的MBS预付款速度为11.7%[46]