财务数据和关键指标变化 - 一级资本为560亿澳元，是进入全球金融危机（GFC）时的3倍，支撑的贷款资产仅为2倍 [7] - 法定利润下降44%，剔除重大项目后的现金利润下降26% [7] - 持续经营业务的现金利润下降51%，主要因较高的信贷拨备费用和10.38亿澳元的重大项目，其中对关联投资的减值为8.15亿澳元；拨备前利润增长1%，收入和费用均增长1% [30] - 核心一级资本充足率（CET1）为10.8%（国际可比基础为15.5%），上半年盈利87个基点，信贷影响使其减少43个基点，投资组合增长贡献44个基点 [29] - 潜在净息差（NIM）下降4个基点，下半年净息差面临约6个基点的逆风 [32] - 信贷拨备费用为17亿澳元，年化拨备率为53个基点，是周期内预期信贷损失26个基点的两倍；IP损失率为20个基点，较上半年度增加2.28亿澳元 [37] - 集体拨备余额增至45亿澳元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 澳大利亚零售与商业业务 - 收入环比下降2%，零售收入基本持平，商业收入下降；零售业务中，较高的利润率被较低的费用和无担保贷款量抵消；商业收入因低利率导致存款利润率面临逆风而下降 [33] - 住房贷款余额在上半年企稳，商业贷款量保持平稳，抵押贷款申请量有所改善，但短期内房产交易量预计减少 [33] 新西兰业务 - 与澳大利亚业务有相似动态，资产负债表增长可能保持温和 [34] 机构业务 - 收入增长10%，主要受市场业务增长41%的推动，受益于客户套期保值活动增加和市场波动 [34] - 低利率对其他机构业务产生负面影响，尤其是支付和现金管理业务；贷款业务增长强劲，3月尤为明显，4月贷款活动显著放缓，交易量基本持平 [35] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是简化和强化银行，降低了潜在信贷和运营风险，如退出亚洲零售和商业业务、出售汽车经销商金融业务等 [10] - 鉴于危机，公司转向四管齐下的框架：保护重要事物、适应变化的环境、加强与利益相关者的沟通、为未来做准备 [10] - 公司将继续采取审慎的风险和资本管理方法，关注流动性，贴近客户，动态定价风险，保持运营灵活性，关注生产力，并进行长期投资 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 危机带来的社会和经济影响可能是一生中最深刻的，且不确定性高，但公司有能力提供支持并实现强劲复苏 [5] - 未来几个月将极其困难，难以预测经济影响的深度和复苏所需的时间，但保护基础并保留长期投资能力的公司将有机会 [16][17] - 即使经济在未来几个月开放，就业可能需要3至5年才能完全恢复，消费者行为、风险态度、技术使用等将发生长期变化 [14] 其他重要信息 - 董事会决定推迟2020年中期股息的决策，预计8月提供交易更新时再做决定，以保护和增强股东的长期利益 [8][10] - 公司为客户推出支持计划，包括提供长达6个月的还款暂停选项；在澳大利亚，已收到约10.5万份住房贷款延期申请，占住房贷款余额的约14%；商业业务中，收到1.7万份企业客户暂停还款的申请 [43] - 公司将继续关注绝对成本降低，业务正常成本在上半年再次下降，预计下半年也将下降，这将为投资创造空间，公司仍致力于实现80亿澳元的成本目标 [20][21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 机构风险加权资产快速增长的细节及业务信贷增长情况 - 机构风险加权资产增长的220亿澳元中，60亿澳元与外汇有关，30亿澳元是风险迁移，30亿澳元是衍生品投资组合增长，剩余100亿澳元是业务量增长，其中70亿澳元发生在3月 [57][58] - 未来机构风险加权资产增长预计将放缓，且很多贷款期限较短 [62][63] 问题2: 公司压力测试情景结果为何比2017年APRA压力测试更乐观 - 公司进行了审慎的情景分析，并预留了45亿澳元的准备金，远高于GFC时的20亿澳元和90年代初的5亿澳元 [73] - 政府的支持力度是此次危机与以往不同的重要因素，此次政府已承诺提供相当于GDP 10%的支持 [77] 问题3: 风险加权资产通胀的下行和严重情景下的影响数值 - 基础情景下，到2021年累计影响为110个基点；若零售逾期客户增加40%且批发业务客户评级下调的情况翻倍，影响大致翻倍，但这并非下行情景 [81] - 公司尚未披露下行和严重情景的具体数值，会考虑是否进行进一步披露 [83][85] 问题4: 压力测试情景下拨备和减值费用的变化以及为何认为10.8%的CET1是合理起点 - 公司运行了多种压力测试，确保能在一定运营边界内安全稳健运营，10.8%的CET1起点能提供足够的灵活性来支持客户、谨慎增长并维持合理的资本水平 [91][92] - 集体拨备具有前瞻性，情景权重、投资组合组合变化或客户阶段转移等因素可能导致拨备余额变化 [96] 问题5: 机构银行风险加权资产和总贷款增长的差异以及是否能对存量客户重新定价 - 总贷款增长290亿澳元，其中50亿澳元与外汇有关，140亿澳元是市场业务增长，剩余150亿澳元是贷款和专业金融领域增长；风险加权资产增长100亿澳元，部分增长来自现有贷款的提取和新贷款 [105][106] - 新业务和展期业务按当前市场条件定价，存量业务贷款文件中有根据特定情况重新定价的条款，但需时间处理 [108] 问题6: 恢复股息支付的条件以及能否保证全年不推迟股息 - 董事会认为目前决定股息为时尚早，8月将有更多信息来评估，但无法保证届时的决定，将持续监测业务前景、资本实力等指标 [119][120][122] 问题7: 新增不良贷款增加的原因及相关暴露情况 - 新增不良贷款增加主要是由于一笔大额单一客户暴露，与COVID - 19关系不大，不代表机构业务整体信用质量 [124][125] 问题8: 风险权重迁移翻倍的情景以及交易业务的当前情况和前景 - 风险权重迁移翻倍是一种敏感性分析，并非下行情景；交易业务目前表现强劲，市场条件理想，客户交易量也很高，预计这种情况将持续一段时间 [132][135][137] 问题9: 集体拨备覆盖的情景权重、下行情景对核心一级资本的影响、成本轨迹和机构贷款成本资本假设的变化 - 基础情景下到2021年底核心一级资本的累计下行影响为110个基点，公司未披露下行情景的具体影响数值 [148][149][151] - 成本通胀指导与投资支出有关，公司通过调整成本基础和控制可自由支配支出，业务正常成本预计在下半年继续下降 [167][168] - 机构业务的成本资本早期上调，目前远高于10%，且按边际风险定价 [166] 问题10: 一级和二级核心一级资本充足率差异的原因及未来变化 - 差异主要是由于新西兰业务未向集团支付股息，这是为满足未来资本要求的时间安排问题；目前无法确定新西兰业务何时支付股息，也不确定两者差距是否会缩小 [176][178][180] 问题11: 澳大利亚家庭贷款延期还款的行为因素及处理方式，以及新加坡违约的保险回收可能性和股息决策的改进建议 - 延期还款申请初期激增，随后因政府支持措施而放缓；公司将在3个月后与客户沟通，提醒还款，并制定了应对不同情况的计划 [183][186][187] - 公司对新加坡违约已进行充分拨备，保险回收情况复杂，短期内拨备水平预计不会有重大变化 [199] - 董事会认为推迟股息决策是更好的选择，但也考虑过其他方案 [198] 问题12: 净息差逆风与美国和英国利率下降的关系、机构存款竞争情况以及海外银行退出澳大利亚和新西兰机构市场的情况 - 下半年6个基点的净息差逆风主要来自澳大利亚，美联储利率下降约占1个基点 [204] - 目前未看到机构存款竞争加剧，市场流动性充足，澳大利亚银行被视为优质资产；海外银行在危机中有回归本土的趋势，在贷款和存款业务中均有体现 [202][203] 问题13: 董事会对混合债券利息支付的立场 - 混合债券的息票支付保持不变 [206]