财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度净收入为1.1921万亿韩元，环比减少462亿韩元，主要因新韩证券确认了投资相关拨备等一次性成本 [10] - 第三季度利息收入为2.7633万亿韩元，环比增长2.6%，归因于生息资产和工作日增加，尽管集团利润率下降1个基点 [1] - 第三季度净息差（NIM）为1.63%，环比下降1个基点，主要由于贷款增长，尤其是优质资产和预防性融资 [1] - 第三季度非利息收入环比下降11.6%，尽管手续费收入和保险收入增长，但证券相关收入因市场波动减少 [11] - 集团成本收入比（CIR）环比略升至39.2%，但排除ERP成本后，CIR为38.2%，下降0.3个百分点 [12] - 第三季度信贷损失拨备环比下降14.7%，经常性拨备环比减少81亿韩元 [12] - 9月底，CET1比率预计临时下降9个基点至12.90%，原因是汇率上升和贷款增长导致风险加权资产（RWA）增加 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信用卡手续费收入环比增长52.8%，受信用卡购买和其他费用增长推动 [7] - 经纪手续费收入为8.3%，因股票交易量增加 [7] - 投资银行（IB）手续费收入环比下降36.6%，尽管承销费增长，但房地产项目融资和融资安排费减少 [7] - 保险收入环比增长4.2%，得益于保险销售改善带来的合同服务边际（CSM）摊销增加 [11] - 新韩证券因利率上升和股价下跌，自营交易收入低迷，并确认了投资产品相关成本拨备，净收入环比大幅下降 [13] - 新韩人寿保险销售改善导致CSM摊销增加，保险服务收入增加，但由于利率上升，保险融资收入减少，净收入环比下降 [13] - 新韩资本利息费用增加，但拨备减少，净收入环比增长 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行贷款资产在第三季度增长1.1%，上半年增长0.7%。零售贷款自去年底下降2.5%，企业贷款自去年底增长5.5% [18] - 银行逾期率受利率上升和不利经济条件影响呈上升趋势，但与2019年第三季度疫情前水平相比，绝对逾期率仍较低，通过核销，逾期率环比持平于0.27% [8] - 新韩卡逾期率通过核销环比下降8个基点至1.35%，但逾期两个月的迁移率环比上升2个基点 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定了以客户为中心的六大数字战略优先事项，包括加强数据能力、流程创新等，以推动数字化转型 [21] - 公司战略性地利用云计算来推动基础设施改善、开放开发环境和开源软件使用，以提高对新数字技术的访问和服务开发及运营效率 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示将继续实施可持续的资本和股东回报政策，以确保资本充足并应对资本监管变化 [6] - 对于第四季度和2024年的净息差，预计第四季度资金集中在商业银行，净息差可能改善，明年净息差可能与今年基本持平 [32][44] - 对于信贷损失拨备，今年支持率可能在40 - 50个基点，明年由于一些变化可能需要额外拨备，但规模不大，若房地产自贷可行，贷款损失拨备或信贷损失比率将下降 [54] 其他重要信息 - 集团为数字人才的质和量增长建立了全集团通用的能力体系，并为员工开展了人力资源开发（HRD）计划 [2] - 公司金融和非金融平台的月活跃用户总数（MAU）为2442万，同比增长16%；金融平台日活跃用户（DAU）为513万 [14] - 新数字业务拓展方面，数据销售业务收入达155亿韩元，同比增长28% [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于信贷贷款和抵押贷款LGD值调整 - 第三季度，银行信贷LGD拨备为260亿韩元，其他子公司有少量拨备，非经常性拨备（包括零售和SOHO模型）约为218亿韩元，总计551亿韩元。第四季度抵押贷款LGD预计约为1000亿韩元，但需进一步计算 [27] 问题2: 关于资本比率、资产增长和股东总回报（TSR）目标及计划 - 年初CET1目标为12%，已提高到13%，目前为12.9%，年底将努力实现13%的目标。需根据实际需求增长资产，关注高质量企业贷款。TSR目标维持在30% - 40%，考虑经济不确定性，将关注长期盈利能力，合理分配资源 [29][30] 问题3: 关于第四季度和2024年净息差展望 - 第三季度净息差环比下降1个基点。第四季度资金集中在商业银行，此前已进行预防性融资，预计资金成本率受影响。未来将比较资产并相应记账。预计第四季度一些高息存款到期后，资金利率将改善，净息差可能提高1 - 2个基点，明年净息差可能与今年基本持平 [32][44][61] 问题4: 关于证券、拨备和一次性成本及海外市场损失预测 - 本季度一次性成本来自8月关于Gen 2基金的决定，私人取消额度约为1.4万亿韩元，此次Gen 2拨备税前为119亿韩元，结算比例参考金融监督委员会争端解决委员会的比例，最终结果待确定 [62] 问题5: 关于CET1比率变动和保险新资本方法对损益表的影响 - CET1比率方面，环比来看，RWA增加7.7万亿韩元，其中信贷增加3.3万亿韩元，市场减少0.4万亿韩元，运营增加0.8万亿韩元。市场RWA下降是由于ELS增加、债券持仓上升但债券久期下降。CET1下降原因包括净收入导致39个基点下降、TSP导致12个基点下降、RWA 32个基点下降、TSP 12个基点和AOCI变化4个基点。保险方面，CFO将回答相关问题 [47] 问题6: 关于股东回报政策中股息的指导 - 年初修订了公司章程，股息将由董事会决定，不一定在年底支付，可能在股东大会后1 - 2天支付，但尚未最终确定，决策后将及时沟通和披露 [48][70] 问题7: 关于今年年底信贷损失拨备目标及明年趋势 - 今年支持率可能在40 - 50个基点。明年有经常性拨备和额外拨备，额外拨备因一些变化可能需要，但规模不大。经常性拨备目前为36个基点，若房地产自贷可行，贷款损失拨备或信贷损失比率将下降 [54] 问题8: 关于房地产项目融资（PF）的现状、未来困难及应对措施 - PF（包括过桥贷款）为9.1万亿韩元，逾期率约为1.4%，次级及以下约为2%，70%的资产集中在大都市地区。主要债权人群体运营有效，涉及约40个地点，已产生360亿韩元费用。第四季度信贷损失拨备预计为48 - 49个基点，房地产LGD额外拨备需逐案审查 [73][75] 问题9: 关于是否继续季度股息支付及股份回购和注销 - 季度股息政策将维持。股份回购和注销方面，整体股东回报政策不变，明年是否按季度进行待董事会决定 [76][79] 问题10: 关于零售业务信用评分在风险管理实践中的应用 - 零售贷款使用内部评级方法计算BIS比率，经金融监督委员会（FSC）批准。同时使用替代模型，利用内外部数据，并应用机器学习等新技术 [85]